По итогам I квартала 2019 года количество действующих банков не изменилась: функционирует 77 учреждений. Из них один банк в процессе свертывания банковской деятельности с намерением трансформироваться в финансовую компанию. Доля крупнейших 20-ти банков два года подряд остается на уровне около 91% активов в системе.
Доля государственных банков в чистых активах выросла за квартал на 0.6 п.п. в 55.3%, а в розничных депозитах — сократилась на 0.4 п.п. в 63.0%, что обусловлено уменьшением валютных депозитов в ПриватБанке. Частные банки — единственная группа, доля которой в депозитах физических лиц выросла (на 0.4 п.п. до 14.7%).
Рисунок 1 - Общие активы банков, млрд грн
По итогам первого квартала банковским сектором получено рекордную прибыль. Банки улучшают качество кредитного портфеля и наращивают кредитование физлиц. В течение отчетного периода банки продолжали наращивать кредитование населения, а также обеспечили интенсивное привлечение депозитов физических лиц. Существенно возросла операционная эффективность банков, в частности государственных.
Активы банков
В I квартале чистые активы банков уменьшились на 1.4% до 1.34 трлн грн вследствие сезонного сокращения кредитов субъектам хозяйствования на 21.5 млрд грн и укрепления гривны. Уменьшение запаса ОВГЗ в портфелях банков на 6.6 млрд грн обусловили операции трех крупнейших госбанков (-19.7 млрд грн за квартал).
Рисунок 2 - Чистые активы по группам банков, млрд грн
Чистые гривневые кредиты физическим лицам продолжили расти: на 5.8% за квартал и на 34.4% г / г. По-прежнему частные банки активно кредитовали население (+ 8.7% за квартал). Доля неработающих кредитов сократилась на 1.1 п.п. в 51.7%, а в сегменте кредитов физлицам - на 1.9 п.п. в 43.9%. Это обусловлено статистическим эффектом от роста розничного портфеля.
При этом, масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%
В январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года. Это связано с сезонным сокращением портфеля кредитов государственным компаниям и дочерним компаниям международных корпораций, которые в основном погашали взятые ранее кредиты. В годовом же исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4,5%.
Национальный банк отмечает, что неизменными остаются ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% г / г в 2019 году.
Фондирование в банковском секторе
За I квартал обязательства банков уменьшились на 2.9% и на конец периода составляли 1.17 трлн грн. Больше всего сократились средства субъектов хозяйствования (на 15.1 млрд грн) вследствие сезонного фактора и уплаты обязательных платежей в бюджет.
Украинцы продолжают отдавать предпочтение краткосрочным вкладам по требованию: в I квартале доля новых гривневых депозитов сроком до 3 месяцев составила 52,4%. Срочные рублевые вклады населения выросли на 4%.
Отметим смену тренда цены: на конец I квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне снизилась на 0,8 п.п. от пикового значения, и на 0,1 п.п. до 15,5% годовых, если сравнить с началом года.
Рисунок 3 - Структура обязательств по группам банков, млрд грн
Гривневые средства юридических лиц сократились на 4% из-за сезонных факторов и проведения компаниями налоговых платежей. Объем средств бизнеса в банках в иностранной валюте вырос на 1,1%. Единственной группой, которая наращивала вклады бизнеса в I квартале — государственные банки: гривневые средства росли во всех банках, кроме ПриватБанка (+ 10,5%), в иностранной валюте - в ПриватБанке (+ 5,5%).
В январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднему (+ 3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+ 7,6%). В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет.
В то же время долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46.3%.
Стоимость гривневых средств бизнеса в банках в среднем снизилась на 0,8 п.п. до 13,7% годовых, однако оставалась выше, чем в среднем за последние 3,5 лет.
Национальный банк ожидает, что к концу года темпы притока депозитов в банковском секторе останутся на текущем уровне.
Государственный сектор
Госбанки наращивают операционную эффективность. В I квартале чистая прибыль банковского сектора вырос в полтора раза, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, до 12.9 млрд грн. В отличие от прошлого года, в январе-марте государственные банки были операционно прибыльными: возросла их операционная эффективность.
В течение второго квартала будет также изменена методика определения системно важных банков и обнародован обновленный перечень таких банков. В будущем Национальный банк потребует от них формировать буфер системной важности.
Финансовые результаты сектора
В I квартале чистая прибыль банковского сектора вырос в полтора раза г / г до 12.9 млрд грн. Количество убыточных банков сократилось с 13 в 2018 году до 8.
Рисунок 4 - Финансовый результат и рентабельность капитала банков
Чистая прибыль прибыльных банков составил 14.6 млрд грн, половину из него сформировал ПриватБанк. Операционные доходы выросли на 38.1% г / г благодаря приросту чистых процентных и комиссионных доходов (оба выросли примерно на 18% г/г). Также банковский сектор получил существенный доход от торговых операций в отличие от убытков переоценки, зафиксированных в прошлом году. Операционные расходы банков увеличились лишь на 13.7% г / г. Поэтому операционная прибыль до формирования резервов выросла на 71.7% г/г (в значительной степени за счет ПриватБанка и Ощадбанка), а операционная эффективность существенно повысилась: CIR сектора составил 47.6%. В отличие от прошлого года государственные банки были операционно прибыльными: их операционная эффективность возросла. В I квартале отчисления в резервы составляли 4.7 млрд грн, и в основном сформированы двумя банками.
Риски сектора
Национальный банк прогнозирует, что в текущем году темпы притока депозитов к банковскому сектору будут оставаться прежними. Их объема будет достаточно для динамического кредитования населения и бизнеса. НБУ ожидает, что темп роста чистого гривневого розничного кредитного портфеля сохранится на уровне более 30% г / г.
Впрочем, учитывая то, что отдельные банки стремительно наращивают собственные портфели кредитов населению, НБУ проводит оценки рисков розничного кредитования и целесообразности ужесточения стандартов оценки качества таких кредитов.
НБУ начал обрабатывать результаты анализа качества активов банков (AQR): отчеты банков, которые подтверждены внешним аудитом и предоставлены в конце апреля. Также начато стресс-тестирования 29 банков.
По предварительным оценкам НБУ, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стрес-тесту, уменьшится по сравнению с предыдущим годом. Национальный банк напоминает, что от начала 2020 года банки должны иметь буфер консервации капитала в размере 0.625%. Буфер формируется за счет инструментов основного капитала. В дальнейшем размер буфера ежегодно поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 2.5% от 1 января 2023 года.
