$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+14° Киев +18° Варшава +9° Вашингтон
Банковская система Украины: как банки переживают кризис

Банковская система Украины: как банки переживают кризис

24 Квітня 2020 20:22

Экономический шок COVID-19 прежде всего дестабилизирует финансовые рынки. Появление значительной неопределенности на рынках обусловила рост инвестиционных рисков, повлекшее беспрецедентный отток капиталов из стран с развивающимися рынками.

Не обошел кризис и нашу страну, обусловив финансовый стресс в банковской системе Украины. Но, как сообщает регулятор, рост индекса финансового стресса имело краткосрочный характер.

Мы решили осветить основные аспекты влияния кризиса COVID-19 на украинские банки и проанализировать изменения их устойчивости.

Банки в условиях экономического шока COVID-19

В условиях кризиса шок COVID-19 обусловил рост индекса финансового стресса, что имело краткосрочный характер, и прежде всего обусловлено в основном ростом доходности государственных ценных бумаг.



Рисунок 1 - Индекс финансового стресса

Источник: НБУ.

В первой декаде марта 2020 года произошла смена тенденциозного роста срочных депозитов в национальной и иностранной валютах. От прошлых пиковых значений, срочные гривневые вклады населения испытали падение на 2,5%, а в валюте (в долларовом эквиваленте) - на 4,0%. Однако несмотря на темпы оттока, падение было значительно ниже, чем наблюдалось первые дни прошлых кризисов 2008 и 2014.



Рисунок 2 - Тенденции на депозитном рынке

Источник: НБУ

Но стоит отметить, за прошедшую неделю, средства физических лиц в национальной валюте выросли в целом на 1,4% из-за выплаты зарплат и других платежей населению. В то же время срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%.

Также за прошедшую неделю депозиты в иностранной валюте уменьшились на 0,5%, однако это было ниже, чем неделю назад (-1,3%).

Кризис повлиял и на процентные ставки. Ставки снизились по всем срокам, но отток срочных депозитов приостановил тенденцию снижения ставок по депозитам в национальной валюте.



Рисунок 3 - Динамика изменения стоимости на депозиты

Источник: НБУ.

С начала года стоимость 3-месячных гривневых вкладов снижалась более умеренно, чем 12-месячных.

В НБУ отмечают, что большинство крупных украинских банков имеет достаточный запас ликвидности и держит гривневые ставки по депозитам практически неизменными. Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) превышает норматив почти вдвое.

Если уровень фондирования остается без существенных изменений, то доля просроченных гривневых розничных кредитов выросла.



Рисунок 4 - Динамика кредитного портфеля

Источник: НБУ.

Поскольку от начала карантина прошло мало времени, доля дефолтных кредитов (просроченных более 90 дней) выросла незначительно — на 1 п.п. Однако доля просроченных более 7 дней гривневых розничных кредитов выросла на 4,3 п.п. с начала марта. Рост существенно ускорился в апреле. Среди лидеров — частные и иностранные банки.

Доля просроченных более 7 дней гривневых кредитов выросла на 5,1 в. п. с начала марта, валютных — на 4,1 в. п. В основном рост приходится на первые недели апреля. При этом доля неработающих кредитов почти не изменилась.

Ключевые риски и меры их преодоления

Кризис имеет всеобъемлющий характер, поэтому банки первыми отреагировали на перспективы экономических проблем, разработав ряд антикризисных мер. В частности, в связи с ростом рисков ухудшения качества активов банками было введены кредитные каникулы и начато реструктуризацию кредитов заемщикам, пострадавших от ограничений в связи с карантином. Банки хранят сбалансированную лимитную политику: при необходимости увеличены лимиты пользователям карточек и снижена неактивным пользователям. НБУ смягчил требования к оценке кредитного риска — кредиты, были реструктуризированы в связи с ограничениями из-за карантина, не окажут негативного влияния на капитал банков (изменения в положение № 351 об оценке кредитного риска по активным операциям банков).

Учитывая ухудшение настроений клиентов, увеличивающего риск оттока средств, банки выдерживают значительный запас высококачественных ликвидных активов и выполняют нормативы ликвидности с запасом. Сейчас все обязательства перед клиентами банков выполняются в полном объеме. Банки обеспечивают бесперебойную работу отделений, банкоматной сети и системы платежей онлайн. НБУ и банки организовали доставку наличной валюты, обеспечивая необходимый спрос на наличную валюту.

В условиях карантинных мероприятий работа банков затруднена. Для оптимизации обслуживания банки организовали гибкий график работы банковских отделений, уменьшено комиссии за безналичные операции.

В аспекте регуляторной нагрузки, то следует отметить содействие со стороны НБУ. Приостановлены все проверки банков, продлены сроки представления отчетности в НБУ, отложено выполнение банками ряда требований НБУ, требующих присутствия работников банков на рабочих местах, в частности о введении ІТ решений для системы управления рисками и процесса управления неработающими активами, стресс-тестирования, оценка SREP, и приостановлены требования по оценке залогового имущества.

Учитывая риск привлечения финансирования, НБУ приостановил требования накопления буферов капитала. Также НБУ рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов, что позволит сохранить запас капитала для восстановления кредитования. Стоит отметить, такова практика большинства ведущих центробанков мира. НБУ также увеличил частоту операций и продлил срок кредитов рефинансирования, а также ввел инструмент долгосрочного рефинансирования для поддержки ликвидности банков.