Финансовый сектор: каковы риски финстабильности и долги прошлых лет
Риски финансового сектора являются умеренными и контролируемыми, государственные банки продолжают реализацию стратегий сокращения NPL.
Таковы итоги заседания Совета по финансовой стабильности, говорится в сообщении Нацбанка. В фокусе повестки дня Совета финансовой стабильности пока факторы и контроль системных рисков финансового сектора; результаты стресс-тестирования и состояние реализации госбанками стратегии сокращения долгов прошлых периодов (NPL) статус выполнения Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) мероприятий, направленных на взыскание ущерба с бывших владельцев и руководителей банков.
В итоге первого полугодия 2021 года экономическое восстановление было слабее чем ожидалось. Однако в III квартале благодаря инвестиционному и потребительскому спросу, благоприятным условиям торговли и значительному урожаю экономическая активность оживилась.
В течение августа 2021 года все производственные сектора страны продемонстрировала положительную динамику экономического восстановления. Исключением стала только оптовая торговля. Сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности в январе-августе 2021 года по расчетам аналитиков Минэкономики увеличился на 2,1%. Рост ВВП — на 2,9% (на 2,1% за 7 месяцев 2021, падение на 5,7% за январь-август 2020 года).
На фоне восстановления инфляция и в дальнейшем превышает целевой показатель Нацбанка. Впрочем, по расчетам аналитиков регулятора, замедление инфляции ожидается с IV квартала 2021 года, возвращение к цели — во втором полугодии следующего года.
Благодаря поступлениям от Международного валютного фонда в рамках распределения СПЗ Украина успешно прошла период пиковых выплат по внешним долгам в сентябре 2021 года, потеряв в то же время до 10% имеющихся официальных резервов.
На валютном рынке господствуют ревальвационные тенденции, которые обусловливают давление на курс гривны.
Поэтому большинство системных рисков финансового сектора сейчас являются умеренными и контролируемыми, отмечают в Нацбанке.
Таблица 1 - Динамика показателей банковской деятельности 2021 году
Источник: НБУ.
Рост депозитной базы банков продолжается: по состоянию на конец сентября гривневые средства бизнеса выросли на 28% в годовом измерении, населения — на 15%.
Это позволяет наращивать кредитование бизнеса и населения: темпы роста чистых гривневых корпоративных кредитов более 40%, рост чистых розничных кредитов в гривне составляет около 30% г/г. Активно развивается ипотечное кредитование, отмечают в Нацбанке.
Результаты стресс-тестирования банков
Совет финансовой стабильности также рассмотрел результаты стресс-тестирования банков, в частности государственных. Банки преимущественно устойчивые и хорошо капитализированные — таковы результаты стресс-тестирования проведенного Нацбанком.
Несмотря на пройденный кризис банки в основном хорошо капитализированы. Те из учреждений, для которых установлены выше минимальных требования необходимого уровня нормативов достаточности капитала, уже предоставили Нацбанку программы капитализации/реструктуризации, сообщает регулятор.
Мерами предусмотрено ряд шагов, благодаря которым существенно снижаются обнаруженные риски для деятельности банков. Среди таких мероприятий: оптимизация административных расходов, работа с проблемными активами, дальнейшее замещение проблемного кредитного портфеля качественными новыми кредитами, удешевление ресурсной базы, прирост чистого комиссионного дохода путем коммерциализации банковских услуг.
Снижение доли NPL банковского сектора
В РФС отмечают, наибольший эффект в снижении доли NPL банковского сектора продемонстрировали государственные банки, говорится в сообщении Нацбанка.
С 1 января 2020 года банковская система существенно уменьшила уровень неработающих кредитов (NPL) - до 35% по состоянию на 1 сентября текущего года. Наибольший эффект продемонстрировали госбанки, сократив портфель NPL на 108 млрд. грн., что составляет почти 80% от общего сокращения в банковской системе.
Рисунок 1 - Отчисления в резервы
Источник: НБУ.
Стоит отметить, ключевым инструментом оздоровления портфелей банков остается списания ранее зарезервированных неработающих активов с одновременным продолжением работы по возврату средств.
Государственные банки пока не видят нормативных препятствий со стороны регулятора и правительства для эффективного урегулирования проблемных долгов. В то же время банки ожидают эффективную защиту своих прав в судебных инстанциях, отмечают в Нацбанке.
Работа ФГВФЛ
В фокусе внимания РФС — работа ФГВФЛ по возмещению убытков владельцами и руководителями обанкротившихся банков, отмечают в Нацбанке.
Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на возвращение активов неплатежеспособных банков и взыскания ущерба по менеджменту и экс-собственников банков.
Планы по выполнению договоренностей с МВФ
Основное внимание направлено на повышение эффективности работы по уменьшению расходов государства на обанкротившиеся банки и возвращения активов неплатежеспособных банков, учитывая возможные риски неблагоприятных судебных решений. Комплекс соответствующих мер будет детализировано в стратегии, наработанной межведомственной рабочей группой по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, созданной Кабмином.
Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала о мерах в поддержку реформ, осуществляемых страна в контексте соглашения по формату Stand-by. Украина и Международный валютный фонд предварительно договорились о первом пересмотре программы сотрудничества Stand-by, по результатам которого Киев получит от МВФ примерно 700 млн долларов.