Пандемия COVID-19 и одновременное падение мировых цен на нефть наносят значительный удар по банковской системе страны-агрессора, которая может предстать перед кризисом не возврата как корпоративных так и розничных кредитов, отмечает рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКС) в своем обзоре под названием «Кредитный шок».
Свое видение также обнародовало Международное рейтинговое агентство Fitch, сменив на «негативный» прогноз по рейтингам 15 российских банков, сообщает Reuters.
Кредитный шок: прогноз от агентства «Национальные кредитные Рейтинги»
Сокращение экспортных доходов, инвестиционного и потребительского спроса, а также девальвация рубля приведут к падению российского ВВП и, как следствие, существенному ухудшению кредитного портфеля банков, которые можно сравнить с ситуацией «кредитного шока» 2008-09 и 2014-15 годов, предупреждают эксперты рейтингового агентства Национальные Кредитные Рейтинги (НКС).
Даже в условиях развития сценария «умеренного стресса», в котором говорится о падении экономики на 2% по итогам 2020 года, - банкам потребуется наращивать свои резервы на 930 млрд рублей, или 12,7 млрд долл. США. Именно такой может быть сумма возможных неплатежей и просроченных ссуд по кредитному портфелю.
Банковская система страны-агрессора в целом останется прибыльной, отмечали в агентстве, хотя размер этой прибыли сократится более чем вдвое - с почти 2 трлн до 706 млрд рублей (до налогообложения). При этом на уровне отдельных банков возможна нехватка капитала, которая потребует вливания от владельцев, считают в «Национальные кредитные Рейтинги».
В негативном сценарии с падением ВВП на 4% банкам потребуется уже 1,479 триллиона рублей, чтобы покрыть ухудшение качества кредитного портфеля. От прибыли сектора не останется и следа: банковская система станет убыточной, хотя убытки будут не значительными - 2 млрд рублей.
Но рейтинговое агентство предполагает и «кризисный» сценарий, в котором ВВП падает на 6%, «острая фаза» продолжительностью в течение всего 2020 года, а негативные проявления будут иметь место и к концу следующего — это сулит банкам неплатежи по кредитам почти на 3 триллиона рублей или 41 млрд долл. США в течение двухлетнего периода.
В условиях реализации кризисного сценария, банковская система страны-агрессора потеряет около триллиона рублей капитала (более 13,6 млрд долл. США), и станет убыточной. Причем компенсировать оперативно потери 2020 года - 869 млрд рублей — банкам не удастся. Прибыль 2021 составит только 231 млрд рублей при условии восстановления ВВП на 0,5-1%.
Точно оценить уровень стресса в банковской системе на данный момент практически невозможно: статистика по реальному сектору, которая могла бы раскрыть тренд и глубину изменений финансового состояния предприятий, отсутствует, констатируют в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».
Стоит отметить, согласно базовому сценарию Всемирного банка, ВВП развивающихся стран и развивающихся рынков в регионе может сократиться на 2,8% в этом году, в то время как по негативному сценарию произойдет значительно глубже рецессия, при которой экономический рост сократится на 4,4%, сообщает Reuters.
По развитию российской экономики Всемирный банк ухудшил прогноз, ожидая в базовом сценарии падение ВВП РФ в 2020 году на 1,0% из-за пандемии коронавируса и низких цен на нефть, а при неблагоприятном варианте — на 2,2%, говорится в обзоре организации, посвященной странам Европы и Центральной Азии. Поэтому в 2020 году Всемирный банк оценивает инфляцию в РФ на уровне 5,5%, дефицит бюджета - в 2,2% ВВП.
Несмотря на то, что спад, как ожидается, будет кратковременным, экономикам понадобится значительное время, чтобы компенсировать нанесенный ущерб в результате пандемии. Эксперты отмечают, что даже в условиях беспрецедентных уровней монетарных и фискальных стимулов ВВП вряд ли удастся вернуться к докризисной динамике по крайней мере до 2022 года.
Fitch: прогноз по 15 банкам «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный», говорится в сообщении агентства, пишет Reuters.
Прогноз по рейтингу был изменен по многим ведущих банковских учреждений. «Изменение прогноза отражает давление на финансовые профили банков в результате вспышки коронавируса и падения цен на нефть», - поясняет агентство Fitch.
Давление на банковские кредитные портфели будет ухудшать качество активов, при этом рентабельность отмечает падение вследствие сокращения объемов кредитования. Кроме того, сокращение доходов населения и угроза потери рабочих мест обусловливает риски для розничных кредитов, банки активно выдавали в последние три года (размер розничного портфеля составляет – 5 трлн рублей, или 68 млрд долл).
Рейтинги банков остались прежними и не попадут в список на пересмотр, подчеркивает Fitch: если экономический спад будет краткосрочным и не продлится дольше начала второго полугодия, у банковской системы хватит запасов капитала, чтобы справиться с проблемами.
Рейтинги могут быть понижены в случае заметного ухудшения качества активов, снижение доходности и уровня капитализации, а также в случае экономического спада, который будет длительным и глубоким, чем ожидается, предупреждает Fitch.
Стоит отметить, ранее Fitch изменило на «негативный» общий прогноз по банковскому сектору РФ.
Moody's: 13 трлн рублей ($ 117 млрд) «плохих долгов»
Международное рейтинговое агентство Moody's вслед за двумя другими представителями «большой тройке» Fitch и S&P снижает прогноз по банковской системе страны-агрессора до «негативного».
Рецессия в экономике с банкротством бизнеса и падением доходов населения обещает проверку на прочность российским банкам, которые, по версии Moody's, являются более слабыми в БРИКС, пишет Reuters.
«Вспышка и распространение коронавируса и недавний обвал цен на нефть существенно ослабят экономическую активность в стране и негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков», - предупреждают аналитики Moody's.
По оценке рейтингового агентства, доля проблемных кредитов на балансах банков возрастет вдвое - с 10% до 20%. По данным Центробанка РФ, по состоянию на 1 марта общий кредитный портфель российских банков составил 67,35 триллиона рублей, или $ 905,4 млрд. Таким образом, объем долгов с просрочкой платежей или риском дефолта в 6,7 трлн рублей может вырасти до 13,45 трлн ($ 117 млрд) - суммы, равной 13% российского ВВП и всем годовым бюджетам субъектов РФ вместе взятым.
Банкам придется столкнуться с неким «сокращением депозитной базы», прогнозирует Moody's: изымать средства вкладчиков будет заставлять кризис доходов, так и риски самой банковской системы.
Новый кризис станет «моментом истины» для бума потребительского кредитования, который длился последние три года при стагнации доходов граждан.
Консалтинговая компания McKinsey отмечает, что банки с 2017 года, выдали 7,2 триллиона рублей новых займов населению, увеличив портфель на 70%. В условиях потери работы и источников доходов, клиенты могут массово перестать платить. Просрочка по потребительским кредитам возрастет в 5-7 раз, прогнозирует в сегодняшнем обзоре компания McKinsey.
Согласно оценке Центра макроэкономического краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в результате введенных ограничительных и карантинных мер, введенных в больших городах, и через массовую остановку бизнес-деятельности около 16 млн россиян потеряют свою работу временно или навсегда.
Кроме того, возможны «дефолты и реструктуризация кредитов предприятий сферы услуг, непродовольственной розницы, коммерческой недвижимости, туризма и авиаперевозок», констатирует McKinsey.
По мнению компании, банкам, наверное, придется на 2-5 п.п. поднять ставки на вклады для минимизации оттока, а также из-за увеличения расходов на оборот наличных и привлечения фондирования.
Напомним, Standard & Poor's Global Rating отмечает, что доля проблемных кредитов выданных российскими банками на фоне коронавируса может стремительно вырасти в текущем году с 7,8% до 12-15%, а доходность банков наверняка сократится не менее чем в два раза против прошлогодних показателей.
