Уменьшая концентрацию портфеля: Нацбанк усиливает внимание к рискам кредитов бизнеса
Кредитные концентрации обусловливают существенные риски для устойчивости банковской системы и финансовой стабильности в целом. Об этом пишет Нацбанк в отчете об финансовой стабильности, обнародованного в июне 2021 года.
Риски, связанные с кредитованием крупных заемщиков и бизнес-групп в значительной степени материализовались в течение кризиса 2014 - 2016 годов, но продолжают оставаться актуальными и сегодня.
Мы решили осветить подходы регулятора по уменьшению кредитных рисков корпоративных заемщиков банков.
Риски концентрации больших кредитов
За последние годы концентрация крупных кредитов и кредитов крупным бизнес-группам в корпоративном портфеле банков снизилась. В банковской системе уровень концентраций сегодня находится на приемлемом уровне: доля крупных кредитов составляет 29% совокупного чистого портфеля кредитов бизнеса.
Однако риски не исчезли полностью. Уровень кредитных концентраций в отдельных банках все еще высок. Доля 20 крупнейших заемщиков в чистом корпоративном портфеле 10 крупнейших банков находится в диапазоне 25 - 52%, отмечают в Нацбанке.
Сейчас регулятор ограничивает кредитные риски крупных заемщиков и групп связанных контрагентов через пруденциальные нормативы на уровне отдельного банка. Однако важно контролировать риски концентрации и на уровне всей банковской системы.
Высокая концентрация кредитов бизнес-групп создает повышенные риски: операционные или финансовые проблемы одного предприятия группы в определенной области часто приводят к прекращению обслуживания долгов всех предприятий группы.
Это может создать проблемы для многих банков. Кредиты 20 крупнейшим бизнес-группам занимают 32% корпоративного портфеля всех банков. За четыре года эта доля сократилась на 12 п. п. Значительная часть из них – неработающие кредиты преимущественно в государственных банках, которые почти полностью зарезервированы. Согласно стратегии управления NPL ближайшие годы банки должны очистить свои балансы от таких кредитов.
Рисунок 1 - Доля крупных кредитов и кредитов 20 крупнейших бизнес-групп в корпоративном портфеле банков
Источник: НБУ.
В то же время 20 крупнейших бизнес-групп за чистыми кредитами составляют 20% в корпоративном портфеле. Эта доля снизилась за последние четыре года на 14 п. п.
Уменьшение концентрации путем списания старых крупных кредитов и активное кредитование малого и среднего бизнеса в комплексе обусловило диверсификации рисков.
Влияние оценки рисков на их концентрацию
Сокращение концентрации и повышение качества крупных корпоративных кредитов – результат изменения кредитных политик банков и следствие регуляторных реформ.
Последние несколько лет Нацбанк побудил банки консервативно оценивать кредитные риски крупных заемщиков и бизнес-групп.
Сейчас банки полагаться на аудированную консолидированную финансовою отчетность групп под общим контролем. Компании, привлекающие кредиты объемом более 200 млн грн., также должны иметь аудированную отчетность.
Для лучшего мониторинга кредитного риска Нацбанк стресс-тестирует крупнейших заемщиков банков, а также создал и на постоянной основе обновляет реестр бизнес-групп.
Рисунок 2 - Чистые кредиты 20 крупнейших бизнес-групп от 20 крупнейших банков, апрель 2021 года
Источник: НБУ.
На рисунке (рис. 2) вершины сети по кругу представляют 20 крупнейших банков пропорциональных размеру чистых корпоративных кредитов. Вершины в середине круга представляют 20 крупнейших бизнес-групп пропорциональных объему чистых кредитов этим бизнес-группам. Связи между вершинами сети отражают объем чистых кредитов, предоставленных банками бизнес-групп, толщина линии пропорциональна сумме кредитов.
В итоге стоит отметить, сейчас регулятор работает над внедрением новых подходов к оценке крупных рисков, которые расширят границы их охвата. Регулятор и в дальнейшем будет осуществлять постоянный мониторинг качества оценки крупных рисков и уровня долговых концентраций, чтобы не допускать накопления системных рисков.
В отношении банков необходимо подчеркнуть, что они вынуждены будут диверсифицировать портфели, не допускать больших концентраций и оценивать кредитные риски, принимая во внимание финансовую отчетность всей группы, а не только отдельных предприятий.
Напомним, после активной фазы коронакризиса объемы кредитования предприятий умеренно, однако стабильно растут. С начала 2021 года гривневые корпоративные кредиты выросли на 6% в валовой основе и 10% на чистой. Объем валютных кредитов бизнеса почти не изменились.