$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+12° Киев +15° Варшава +9° Вашингтон

Влияние пандемии COVID-19 на банки: общие убытки системы около 1,5 млрд грн.

Діденко Сергій 24 Грудня 2020 17:02
Влияние пандемии COVID-19 на банки: общие убытки системы около 1,5 млрд грн.

Пандемия коронавируса усилила не только финансовые риски банков, но и привела к потерям от операционного риска. Результаты опроса регулятора свидетельствуют, что отдельные финансовые учреждения склонны недооценивать негативное влияние пандемии на операционную деятельность, а общие убытки системы могут достигать 1,5 млрд грн. Такую ​​информацию обнародовал НБУ в декабрьском обзоре финансовой стабильности.

Мы решили осветить влияние операционного риска и его последствия для банков в условиях коронакризиса.

Коронакризис в контексте операционного риска

Операционный риск непременно сопровождает деятельность банков. Ключевые источники операционного риска — мошенничество, недостатки работы систем и процессов банка, судебные иски, неблагоприятные внешние события и тому подобное.

Особенность такого вида риска заключается в том, что его проявления нетипичны, их достаточно сложно спрогнозировать, а последствия — иногда сокрушительные. То есть это непредсказуемые события и потери.

Пандемия коронавируса COVID-19 является ярким примером события операционного риска, которая создала угрозы для банков.

Для обеспечения устойчивости к операционному риску банки должны обеспечить эффективное управление им. Речь идет об анализе и отображение уровня убытков от событий операционного риска.

В ноябре НБУ провел опрос банков по убыткам от воздействия операционного риска, которые были зафиксированные в базах данных банков, чтобы провести анализ и оценить уровень восприятия значительных потрясений финучреждениями.

Опрос проведен в аспекте двух наиболее существенных эпизодов: пандемия COVID-19 и хакерская атака вирусом «Petya» в 2017 году. К участию в опросе присоединились 18 банков, которые формируют 77% активов банковской системы, ведущие базу данных событий операционного риска.

Таблица 1 - Результаты опроса о событиях операционного риска



Источник: НБУ.

Стоит отметить, из всех опрошенных только 10 банков отразили пандемию как событие операционного риска. Более трети этих банков не зафиксировала никаких убытков от этого события. Преимущественно банки не отражали убытков из-за того, что считают карантинный формат работы коренными долгосрочными изменениями среды, а понесенные убытки — обычными расходами на поддержку банковской деятельности.

Оценка потерь банков от COVID-19

Однако этот аргумент имеет свои недостатки. Ведь такое изменение негативно сказалось на качестве предоставления услуг отдельными банками, что свидетельствует о происшествии операционного риска. С апреля возросло количество жалоб в Нацбанк от потребителей финуслуг из-за закрытых отделений, перебоев в работе банкоматов или вследствие невозможности пользоваться собственными средствами. Все перечисленные обращения касались и тех банков, которые не отметили для себя потери вследствие операционного риска. Кроме этого, консенсус регуляторов и банковского сообщества заключается в том, что подобные потрясения должны надлежащим образом фиксироваться и учитываться при оценке операционного риска. Речь идет о требовании Базельского комитета по улучшению систем оценки и мониторинга рисков на основе опыта подобных масштабных изменений в условиях деятельности.

Среди банков, идентифицировавших убытки от операционного риска, большинство отметили одно такое событие, но иногда фиксировалось несколько подобных событий. Часть из них до сих пор не закрыты, а следовательно, оценка ущерба может обновляться.



Рисунок 1 - Распределение убытков от событий операционного риска, связанных с вирусом «Petya» и пандемией COVID-19

Источник: НБУ.

Совокупные расходы опрошенных банков от связанного с пандемией операционного риска составляют 468 млн грн. - в среднем это 1.1% от капитала банков. Все банки существенно отличаются по своим профилям операционного риска.

Если экстраполировать полученные соотношения на всю банковскую систему, включая банки, что сообщили о нулевых потерях, то уровень убытков от пандемии достигать 1-1.5 млрд грн., отмечают в НБУ.



Рисунок 2 - Типы событий операционного риска из-за пандемии COVID-19

Источник: НБУ.

Наиболее распространенными событиями операционного риска пандемии COVID-19 оказались потери из-за отмены командировок (невозвращенные расходы), объявление карантина (закупка средств индивидуальной защиты, проведение санитарных обработок офисов) и здравоохранение (тестирование и страхование работников).

В итоге стоит отметить, результаты исследования НБУ свидетельствуют, что некоторые банки склонны недооценивать убытки от значительных событий операционных рисков, вроде пандемии COVID-19. Однако такие потери могут быть существенными для банков. Именно поэтому, чтобы обезопасить банки от угрозы неплатежеспособности, операционные риски должны покрываться капиталом. Национальный банк анонсировал соответствующее требование к банкам, которое в ближайшее время будет действовать в Украине.