Банківський сектор в умовах коронакризи: ризики та їх зростання
Фінансовий сектор успішно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функції. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Період пандемії застав банки достатньо капіталізованими, високоліквідними, без помітних дисбалансів. Оздоровлення сектору та підвищення стійкості банківської системи, що бере свій початок з 2015 року, обумовили помітний результат. Відтак вперше в історії вітчизняної банківської системи під час кризи банки не стали фактором посилення економічної нестабільності. Навіть більше, саме банки підтримують бізнес та сприяють відновленню економіки, сприяючи подальшому зростанню, надаючи кредити реальному сектору та домогосподарствам.
Карта ризиків банку
Економіка, зокрема й реальний сектор, відновлюються від коронакризи. Хоча динаміка галузей нерівномірна, корпоративний сегмент загалом виявися стійким.
Упродовж року ставки за активами та зобов’язаннями знижувалися паралельно, що стало причиною збереженню високого процентного спреду, йдеться в повідомленні регулятора. Відтак чисті процентні доходи банків зростали. Чисті комісійні доходи, лише тимчасово знизилися на піку кризи, проте в наступних місяцях стрімко відновилися.
Щодо ключових ризиків діяльності – кредитування, то варто зазначити, якість корпоративних портфелів банків істотно не погіршилася. Консервативні стандарти кредитування сприяли стійкості позичальників. Вчасні реструктуризації та незначна частка кредитів найбільш вразливим галузям забезпечили проходження кризи без суттєвих стресів.
Проте надання кредитів домогосподарствам суттєво уповільнилося з розгортанням кризи – зменшився як попит, так і пропозиція на ринку. У цьому сегменті упродовж другого кварталу відбувся значний приріст прострочених зобов’язань за кредитами, а тому деякі банки реструктуризовували незабезпечені споживчі кредити в значних обсягах. НБУ вважає, що ризики цього сегмента для банків є високими, а тому підтверджує підвищення ваг ризику за такими банківськими кредитами до 150% упродовж 2021 року.
Рисунок 1 - Карта ризиків банківського сектору
Джерело: НБУ.
За збереження макроекономічної стабільності ставки за кредитами знижуватимуться й надалі. Відтак у середньостроковій перспективі звуження спреду є неминучим.
Водночас простір для зниження депозитних ставок, які сьогодні є найнижчими в історії українського банківського сектору, дуже обмежений. Тому зниження маржі за кредитними операціями – ключовий ризик для прибутковості банків у наступні роки.
Ризик прибутковості
На даний час ризик прибутковості банків не змінився. Водночас зі зростанням попиту на банківські продукти, комісійні доходи також відновилися. Процентні доходи банків загалом суттєво не знизились. Однак процентний спред скорочуватиметься, а обсяг кредитного портфеля зростає повільно.
Тож ризики зниження прибутковості банків зберігаються. Частково їх банки можуть компенсувати, шляхом підвищення операційної ефективності.
На прибуток банків також тиснутимуть відрахування до резервів на покриття у випадку фінансових втрат.
Кредитний ризик знизився
Кредитний ризик, як зазначено вище, реалізувався меншою мірою, ніж Нацбанк очікував у червні 2020 року. Помірному кредитному ризику сприяла можливість банків гнучко проводити реструктуризацію кредитів позичальників, які зазнали тимчасових фінансових труднощів, а також внаслідок дієвості наявних державних програм підтримки бізнесу.
Водночас частина кредитних втрат буде визнана лише у 2021 році. Відтак рівень кредитного ризику залишається помірно високим.
Ризик достатності капіталу
Ризик достатності капіталу знизився, зазначають в НБУ. Цей ризик послабився завдяки докапіталізації великого держбанку, проте залишається вищим за середній рівень.
Поступова реалізація кредитного ризику та помірне зниження прибутковості сектору послаблять здатність банків генерувати капітал.
Окрім цього невдовзі набудуть чинності оновлені регуляторні вимоги до капіталу. Це потребуватиме від банків належного планування та управління капіталом.
Ризик ліквідності
Запас ліквідності залишається високим, тому ризик ліквідності не змінився. Зберігається значна схильність населення до заощаджень, як і довіра до банківського сектору, що сприяє припливу вкладів. Загальне підвищення схильності до заощаджень є типовим для кризи явищем.
Карантин обмежив витрати на закордонні відпочинки. За результатами обстежень умов життя домогосподарств Держстату, особи із середніми та високими доходами скорочували витрати на товари тривалого вжитку, відпочинок і розваги. Це позначилося зокрема на зростанні банківських вкладів населення — на 27% р/р.
Водночас частка строкових вкладів знижується. Така тенденція може призвести до ускладнення управління ліквідністю. Додатковий тиск на ліквідність банків чинитимуть амбітні плани запозичень уряду.
Юридичний ризик
Конституційний Суд і суди загальної юрисдикції ухвалюють суперечливі рішення, що суттєво впливає на зростання юридичного ризику.
Варто зазначити, наразі скасовано узгоджені з МФО антикорупційні реформи. Отже, знову посилюються юридичні ризики, які тимчасово знизилися після внесення до банківського законодавства змін, що унеможливили відновлення неплатоспроможних банків.
Валютний ризик
Валютний ризик залишився без змін. В НБУ ризик оцінюють як середній. Рівень доларизації балансів банків не зріс від початку кризи, попри помірну девальвацію гривні та зменшення диференціалу гривневих та валютних депозитних ставок. Але можливості інвестувати валютні кошти скорочуються. Банки залишаються досить стійкими до можливих коливань курсу.
Рисунок 2 - Теплова карта ризиків банківського сектору
Джерело: НБУ.
В підсумку варто зазначити, упродовж наступного 2021 року банки повинні здійснити підготовку щодо впровадження вимог до капіталу на покриття операційного та ринкового ризиків – це завершить упровадження повної першої основи (Pillar 1) Базельських рекомендацій в українську нормативну базу. Додатково з 2021 року розпочнеться поступове підвищення ваг ризику для цінних паперів у валюті, емітованих українським урядом – це усуне невідповідність між обсягом капіталу банків та кредитним ризиком, який вони взяли на свої баланси.