Стрес-тест у режимі реального часу: як коронакриза впливає на прибутки банків

Стрес-тест у режимі реального часу: як коронакриза впливає на прибутки банків

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Банківський сектор України наразі проходить стрес-тест у режимі реального часу.  Криза, що розгортається від середини березня, охопила всі країни та їхні фінансові сектори. Коронакриза матиме далекосяжні наслідки для платоспроможності позичальників, якості кредитного портфеля та бізнес-моделей банків, повідомляє Нацбанк, характеризуючи фінансову стабільність банківського сектору. Раніше повідомляли, що минулого місяця різко зменшився прибуток банків, адже  після різкого збільшення у квітні, у травні прибуток банків становив 3,8 млрд гривень.

Ми вирішили висвітлити основні причини зменшення прибутків українських банків, а також вплив макроекономічних факторів, які обумовлюють фінансові результати банків.

Макроекономічні чинники, які впливають на діяльність банків

Банківський сектор увійшов у викликану пандемією кризу в хорошій формі та з достатнім запасом міцності, повідомляє НБУ.  Регулятором було задіяно практично весь інструментарій, який використовують центробанки світу, щоб банки могли гнучкіше реагувати на кризу та підтримувати кредитування.

Проте коронакриза продовжує генерувати ризики, які істотно впливають на діяльність банків. Нагадаємо, схильність фінустанов до ризику суттєво знизилася, що указує на перегляд кредитних політик банків у зв’язку з погіршенням внутрішньої та зовнішньої ринкової кон’юнктури. Погіршення кон’юнктури указує на необхідність перегляду ризиків та рівня кредитоспроможності (здатності виконувати кредитні зобов’язання) позичальників.

Варто зазначити, у першому кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% у річному вимірі. У розрізі видів діяльності у першому кварталі 2020 року погіршилися показники практично усіх галузей економіки, за винятком сільськогосподарського виробництва.

Слід зазначити, у підсумку І кварталу 2020 року великі та середні компанії отримали  чистий збиток у сумі 4,9 млрд грн. Частка збиткових підприємств зросла до 41% у порівнянні з 27% у першому кварталі 2019 року. Серед видів діяльності основні втрати були зафіксовані в транспорті (зниження ВДВ на 8.6% р/р), фінансовій діяльності (на 7.9% р/р), постачанні електроенергії (на 7.7% р/р), готельному та ресторанному бізнесі (на 8.8% р/р) та інших послугах (на 12.7% р/р). Лише три сектори показали додатні темпи зростання: торгівля (5.4% р/р), ІТ (3.6% р/р) та операції з нерухомістю (2.9% р/р).

Як зазначає на своїй сторінці в фейсбук Сергій Ніколайчук (Head of Macro Research ICU),  падіння у розрізі видів діяльності, указує на істотне звуження інвестицій та державного споживання, що забезпечило основний внесок у зниження економічної активності. На інвестиції значний негативний вплив мала зростаюча невизначеність у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу та зменшення вкладень у проєкти альтернативної енергетики. Державне споживання стримувалося недовиконанням бюджетних витрат на тлі зниження доходів та обмеженого фінансування. Крім того, тепла погода та менша кількість транспортування газу також мали вагомий ефект на скорочення ВВП.

Аналітики НБУ прогнозують, що у другому кварталі 2020 року очікується поглиблення падіння реального ВВП. Здебільшого падіння посилюватиметься під впливом дії карантинних заходів упродовж всього другого кварталу. Експерти наголошують, що показники економічної активності в II кварталі 2020 року, імовірно, розкриють увесь масштаб кризи. Аналітики ICU очікують поглиблення падіння ВВП до 10% р/р і далі прогнозують, що ВВП почне відновлення в III кв. 2020 року, але повільними темпами через зниження доходів та обережну поведінку споживачів та інвесторів, що визначить скорочення реального ВВП за весь 2020 рік на 6.7%, зазначає Сергій Ніколайчук.

Фінансові результати банків та їх чинники

Якість корпоративного кредитного портфеля банків на початок розгортання коронакризи була найкращою за останнє десятиліття, зазначають експерти НБУ. Банки формували кредитну політику, яка базувалася на дотриманні консервативних стандартів кредитування. Водночас, як зазначає регулятор, бізнес став більш прозорим, прибутковішим, а значна кількість компаній сформували достатній запас міцності. Проте втрат не уникнути – зниження внутрішнього та зовнішнього попиту, карантинні обмеження та невирішені структурні проблеми в значній кількості секторів економіки мають здатність помітно впливати на платоспроможність позичальників. Відтак, пропонуючи кредитні продукти, банки відстежують фінансовий стан боржників, враховують їх тимчасові фінансові труднощі та формують резерви на покриття неповернутих кредитів у разі фінансових збитків (табл. 1).

Таблиця 1 – Доходи та витрати банків України станом на 1 червня 2020 року, млн грн.

Джерело: НБУ.

Отже, згідно з даними Національного банку  (таблиця 1), відрахування до резервів за активними операціями банків стрімко зросли (рис. 1).

Рисунок 1 – Відрахування до резервів за активними операціями банків

Джерело: НБУ.

Як бачимо з даних таблиці в січні банки заробили 6,592 млрд гривень, в лютому – 9,285 млрд гривень, в березні – 97 млн гривень, у квітні – 9,8 млрд гривень, а в січні-травні – 28,964 млрд гривень.

За перші п’ять місяців поточного року доходи банків склали 109,534 млрд гривень, витрати – 80,570 млрд гривень.

При цьому процентні доходи банків склали 63,192 млрд гривень, витрати – 28,856 млрд гривень, комісійні доходи – 25,721 млрд гривень, витрати – 8,893 млрд гривень.

В підсумку слід зазначити, на результатах діяльності банків головним чином позначилися фактори, спричинені коронакризою. Серед фінансових чинників слід виокремити відрахування до резервів під активні операції, які на початок року становили – 1 342 млн. грн., а станом на перше червня зросли до 7 984 млн. грн.

Також із запровадженням карантинних заходів у банків  істотно зросли додаткові адміністративні витрати. В структурі витрат адміністративні витрати зросли найсуттєвіше – до 27 297 млн грн. На початок року вони становили – 5 018 млн. грн. Загальні адміністративні  витрати головним чином пов’язані з профілактичними заходами банків, запровадження всеохоплюючого дистанційного режиму обслуговування, а також особливими умовами роботи відділень.

Нагадаємо, за підсумками І кварталу 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 11,1 млрд грн, що на 37% більше, ніж за відповідний період 2019 року (8,1 млрд грн), з нього 94%, або 10,4 млрд грн – прибуток АТ КБ «ПриватБанк».

загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!