Вплив пандемії COVID-19 на банки: загальні збитки системи біля 1,5 млрд грн
Пандемія коронавірусу посилила не тільки фінансові ризики банків, але й призвела до втрат від операційного ризику. Результати опитування регулятора свідчать, що окремі фінансові установи схильні недооцінювати негативний вплив пандемії на операційну діяльність, а загальні збитки системи можуть сягати 1,5 млрд грн. Таку інформацію оприлюднив НБУ в грудневому огляді фінансової стабільності.
Ми вирішили висвітлити вплив операційного ризику, та його наслідки для банків в умовах коронакризи.
Операційний ризик неодмінно супроводжує діяльність банків. Ключові джерела операційного ризику – шахрайство, недоліки роботи систем та процесів банку, судові позови, несприятливі зовнішні події тощо.
Особливість такого виду ризику полягає в тому, що його вияви нетипові, їх досить складно спрогнозувати, а наслідки – інколи нищівні. Тобто це непередбачувані події та втрати.
Пандемія коронавірусу COVID-19 є яскравим прикладом події операційного ризику, яка створила загрози для банків.
Для забезпечення стійкості до операційного ризику банки мають забезпечити ефективне управління ним. Йдеться про аналіз та відображення рівня збитків від подій операційного ризику.
У листопаді НБУ провів опитування банків щодо збитків від впливу операційного ризику, які фінустанови зафіксували у своїх базах даних, щоб здійснити аналіз й оцінити рівень сприйняття банками значних потрясінь.
Опитування проведено в аспекті двох найбільш суттєвих епізодів: пандемія COVID-19 та хакерська атака вірусом «Petya» у 2017 році. До участі в опитуванні долучилися 18 банків, які формують 77% активів банківської системи, які ведуть базу даних подій операційного ризику.
Таблиця 1 – Результати опитування про події операційного ризику
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, із всіх опитаних лише 10 банків відобразили пандемію як подію операційного ризику. Більш ніж третина цих банків не зафіксувала жодних збитків від цієї події. Переважно банки не відображали збитків через те, що вважають карантинний формат роботи докорінною довгостроковою зміною середовища, а зазнані збитки – пересічними витратами на підтримку банківської діяльності.
Оцінка втрат банків від COVID-19
Проте цей аргумент має свої недоліки. Адже, така зміна негативно позначилася на якості надання послуг окремими банками, що свідчить про подію операційного ризику. З квітня зросла кількість скарг до Нацбанку від споживачів фінпослуг щодо закритих відділень, перебоїв в роботі банкоматів або неможливість користуватися власними коштами. Всі перераховані звернення стосувалися й тих банків, які не відзначили для себе втрат через операційний ризик. Окрім цього, консенсус регуляторів та банківської спільноти полягає в тому, що подібні потрясіння мають належно фіксуватися та враховуватись під час оцінювання операційного ризику. Йдеться про вимогу Базельського комітету щодо поліпшення систем оцінювання та моніторингу ризиків на основі досвіду подібних масштабних змін в умовах діяльності.
Поміж банків, що ідентифікували збитки від операційного ризику, більшість зазначила одну таку подію, але інколи фіксувалося кілька подібних подій. Частина з них до цього часу не закрита, а отже, оцінка збитків може оновлюватися.
Рисунок 1 - Розподіл збитків від подій операційного ризику, пов’язаних з вірусом «Petya» та пандемією COVID-19
Джерело: НБУ.
Сукупні витрати опитаних банків від пов’язаного з пандемією операційного ризику становлять 468 млн грн – у середньому це 1.1% від капіталу банків. Всі банки істотно відрізняються за своїми профілями операційного ризику.
Якщо екстраполювати отримане співвідношення на всю банківську систему, включно з фінустановами, що сповістили про нульові втрати, то рівень збитків від пандемії сягатиме 1–1.5 млрд грн., зазначають в НБУ.
Рисунок 2 - Типи подій операційного ризику через пандемію COVID-19
Джерело: НБУ.
Найбільш поширеними подіями операційного ризику пандемію COVID-19 виявилися втрати через скасовані відрядження (невідшкодовані витрати), запровадження карантинних обмежень (закупівля засобів індивідуального захисту, проведення санітарних оброблень офісів) та охорону здоров’я (тестування та страхування працівників).
В підсумку варто зазначити, результати дослідження НБУ свідчать, що деякі банки схильні недооцінювати збитки від значних подій операційних ризиків, на кшталт пандемії COVID-19. Проте такі втрати можуть бути суттєвими для банку. Саме тому, щоб убезпечити банки від загрози неплатоспроможності, операційні ризики повинні покриватися капіталом. Національний банк анонсував відповідну вимогу до банків, яка найближчим часом діятиме в Україні.