Michael Howe opisał strategię opcyjną dla akcji Meta — CNBC

Michael Howe w materiale CNBC opisał strategię opcyjną dla akcji Meta, która zakłada utrzymanie notowań w przedziale od 700 do 900 dolarów do wygaśnięcia kontraktów pod koniec października, a następnie dalszy wzrost do końca roku.

Oczekiwana zmienność

Według szacunków Howe'a jednomiesięczna oczekiwana zmienność opcji Meta wynosi około 44%. To około jedno odchylenie standardowe powyżej średniego poziomu 37% z ostatniego roku. Zdaniem autora wskazuje to na względnie wysokie premie za opcje krótkoterminowe.

Howe proponuje sprzedaż opcji kupna i opcji sprzedaży out of the money z wygaśnięciem pod koniec października, konkretnie 30 października. Otrzymaną premię można wykorzystać do częściowego sfinansowania zakupu długoterminowej opcji kupna z wygaśnięciem w styczniu. Autor wyjaśnia, że opcje krótkoterminowe szybciej tracą wartość czasową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Długoterminowy zakład

Według oceny Howe'a taka konstrukcja może obniżyć koszt własny styczniowej opcji kupna i zapewnić pozycję na wzrost akcji Meta do nowego roku. Jednocześnie dla tego scenariusza pożądane jest, aby do październikowego wygaśnięcia cena akcji pozostawała w wyznaczonym przedziale.

W materiale wspomniano również o nowym konsumenckim urządzeniu Meta Muse Charm opartym na sztucznej inteligencji, lżejszych zestawach wirtualnej rzeczywistości oraz nowych inteligentnych okularach audio. Ponadto agent AI Muse, według CNBC, otrzymuje integracje z Walmart, Best Buy i Gap. W ujawnieniu wskazano, że Tidal posiada lub utrzymuje wszystkie papiery wartościowe wymienione w publikacji.

CNBC podkreśla, że opinie wyrażone w materiale należą do jego autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.