Банковский сектор Украины: итоги деятельности и риски в 2021 году
Банки продолжили наращивать кредитный портфель в национальной валюте бизнесу и населению - отражают статистические данные по сектору за четвертый квартал 2020 года. Восстановление во многих сегментах является устойчивым. Об этом говорится в очередном «Обзоре банковского сектора», опубликованным НБУ.
Самые высокие темпы сохраняются в сегменте ипотечного кредитования. Процентные ставки по депозитам оставались на том же уровне, тогда как по кредитам умеренно снизились.
Банки существенно увеличили отчисления в резервы по активным операциям в конце 2020 года. В общем в итоге года отчисления в резервы по кредитам выросли почти вдвое в денежном выражении, однако оставались умеренными относительно кредитного портфеля. Сейчас ситуация не изменилась, поэтому ключевым риском банков в текущем году остается кредитный - угрозы для платежеспособности отдельных секторов и компаний, вызванные пандемией, остаются высокими, говорится в сообщении.
Структура банковского сектора
В прошлом году два банка были признаны неплатежеспособными в связи с невыполнением нормативов капитала, сообщает Нацбанк.
Таблица 1 - Количество банков сектора
Источник: НБУ.
Поэтому в конце 2020 года на рынке осуществляли свою деятельность 73 платежеспособных банки. Хотя доля государственных банков в чистых активах в течение года сократилась в пользу частных, более половины активов сектора все еще принадлежит государственным банкам.
Активы банков
Влияние на рост чистых активов банков произошел в основном из-за наращивания портфелей из государственных ценных бумаг. Рост ОВГЗ обеспечило две трети номинального годового прироста чистых активов и почти 80% в четвертом квартале.
Рисунок 1 - Чистые активы по группам банков, млрд грн.
Источник: НБУ.
Значительные бюджетные расходы правительства произошли в последние дни, что увеличило ликвидность банков и их вложения в депозитные сертификаты НБУ.
Чистые гривневые кредиты субъектам хозяйствования заметно росли в III-IV кварталах после падения в первом полугодии в результате развертывания кризиса. Наиболее динамично они выросли в частных и иностранных банках.
Рисунок 2 - Изменение чистых активов по составляющим в IV квартале 2020 года, млрд грн.
Источник: НБУ.
Объемы чистых валютных кредитов уменьшились в годовом и квартальном измерении. Рост чистого гривневого кредитного портфеля физических лиц в 2020 году резко затормозился из-за карантина в первом полугодии.
Во втором полугодии значительно активизировалось кредитование на покупку жилья, оно росло более высокими темпами, чем потребительское. Среднемесячные объемы новых кредитов удвоились более чем дважды и по сравнению с первым полугодием 2020, и с 2019 годом.
В 2020 году банки активно списывали с балансов неработающие кредиты, наиболее - государственные банки в четвертом квартале. В результате доля неработающих кредитов по системе в целом снизилась с 48.4% в конце 2019 до 41.0% на конец 2020 года.
Фондирования банков
Обязательства банков в этом году увеличивались за счет средств клиентов и поддержки ликвидности со стороны НБУ. В четвертом квартале объем кредитов рефинансирования утроился, а их доля в обязательствах выросла на 2.5 п. п. В то же время средства субъектов хозяйствования и физических лиц оставались главным источником фондирования банков - 84.6% обязательств.
Рисунок 3 - Структура обязательств по группам банков, млрд грн.
Источник: НБУ.
В 2020 году гривневые депозиты стремительно росли. Отток средств в начале коронакризиса продолжался менее двух недель. Однако в условиях неопределенности, вызванной пандемией, драйвером роста были вклады до востребования - их объемы выросли на 49% г/г.
Рисунок 4 - Изменение обязательств по факторам в IV квартале 2020 года, млрд грн.
Источник: НБУ.
Наиболее существенным прирост в ПриватБанке и частных банках. В итоге в срочной структуре на конец года 55.2% гривневых вкладов составили средства по требованию. Средства субъектов хозяйствования в гривне росли довольно быстро - 34.5% г/г. Высоким был прирост гривневых средств бизнеса в банках с частным капиталом и Приватбанке.
Несмотря на значительно меньшие проценты, валютные вклады населения в течение четвертого квартала росли, по итогам года их объем почти не изменился. Валютные средства в долларовом эквиваленте в годовом измерении выросли всего на 2.2%, а в IV кварталы - сократились. Уровень долларизации средств клиентов снизился до 38.0%.
Процентные ставки
В течение первого полугодия 2020 года НБУ снижал учетную ставку четыре раза, совокупно на 7.5 п. п. до исторически низкого уровня в 6% годовых. В течение года и ставки по депозитам населения, и стоимость гривневых кредитов субъектам хозяйствования снизились более чем на 6 п. п. и вошли в однознаковый диапазон. За IV квартал стоимость депозитов почти не изменилась.
Рисунок 5 - Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц в гривнах, % годовых
Источник: НБУ.
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц в гривнах, % годовых
Спрэд между трехмесячным и 12-месячным депозитам физических лиц оставался меньше, чем 1 п. п. В то же время ставки по кредитам субъектам хозяйствования продолжили умеренное снижение, что сужало спред.
Финансовые результаты и капитал
Прибыль банковского сектора 2020 года был почти на треть меньше, чем в 2019 году и составила 41.3 млрд грн. Более половины совокупного результата прибыльных банков сформировал Приватбанк.
Рисунок 6 - Финансовый результат и рентабельность капитала банков
Источник: НБУ.
В 2020 году, как и в предыдущем, 8 финучреждений были убыточными. В IV квартал сектор без учета Приватбанка совокупно получил убыток - прежде всего из-за значительных отчислений в резервы несколькими банками.
В 2020 году операционный доход и операционная прибыль выросли, хотя соотношение операционных расходов и операционного дохода (CIR) по итогам года умеренно снизилось и составило 53.6% по сравнению с 50.8% в 2019 году. В четвертом квартале, комиссионные доходы выросли на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, частично благодаря увеличению сегмента интернет-торговли.
Отчисления в резервы сектора за год были втрое выше, чем в 2019 году. Четверть из них сформировал Приватбанк под юридические риски. В то же время отчисления в резервы по кредитам выросли на 91% г/г.
Перспективы и риски банков
Кредитный риск остается ключевым для банков в 2021 году, говорится в сообщении регулятора. Несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые трудности. Это может негативно повлиять на качество обслуживания кредитов, а следовательно, приведет потребность в дополнительном формировании резервов банками.
В итоге стоит отметить, с целью проверки, заявленной банками качества кредитного портфеля, НБУ проведет оценку качества активов банковского сектора, а 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование. Начиная с января текущего года Нацбанк обязал банки поэтапно высчитывать стоимость непрофильных активов из основного капитала. Это правило заставит банки вовремя избавляться от непрофильных активов, что повысит финансовую устойчивость и сделает достоверными показатели их финансовой отчетности. Также с 2021 начнется постепенное повышение веса риска для ценных бумаг в иностранной валюте, эмитированных украинским правительством, а также для необеспеченных потребительских кредитов. С апреля начнет действовать коэффициент чистого стабильного фондирования (NSFR), что заставит банки снизить разрывы в срочности активов и обязательств.
Таблица 2 - Основные показатели банковского сектора Украины
Источник: НБУ.