Банківський сектор України: підсумки діяльності та ризики у 2021 році

Банки продовжили нарощувати кредитний портфель у національній валюті бізнесу та населенню - відображають статистичні дані по сектору за четвертий квартал 2020 року. Відновлення в багатьох сегментах є стійким. Про це йдеться в черговому «Огляді банківського сектору», опублікованому НБУ.

Найвищі темпи зберігаються в сегменті іпотечного кредитування. Відсоткові ставки за депозитами залишалися на тому ж рівні, тоді як за кредитами помірно знизилися.

Тенденція відновлення, ймовірно, триватиме протягом 2021 року, що поступово звужуватиме процентну маржу банків. Операційні доходи сектору продовжують стрімко зростати, що свідчить про відновлення попиту на банківські послуги, а отже, й економічної активності. Банки істотно збільшили відрахування до резервів за активними операціями наприкінці 2020 року. Загалом в підсумку року відрахування до резервів за кредитами зросли майже вдвічі у грошовому вимірі, проте залишалися помірними відносно кредитного портфеля. Наразі ситуація не змінилася, відтак ключовим ризиком банків протягом поточного року залишається кредитний – загрози для платоспроможності окремих секторів та компаній, спричинені пандемією, залишаються високими, йдеться в повідомленні.

Структура банківського сектору

Торік два банки були визнані неплатоспроможними у зв’язку з невиконанням нормативів капіталу, повідомляє Нацбанк.

Таблиця 1 – Кількість банків сектору



Джерело: НБУ.

Тож наприкінці 2020 року на ринку здійснювали свою діяльність 73 платоспроможних банки. Хоча частка державних банків у чистих активах протягом року скоротилася на користь приватних, проте понад половини активів сектору все ще належить державним банкам.

Активи банків

Вплив на зростання чистих активів банків відбувся здебільшого через нарощування портфелів з  державних цінних паперів. Зростання ОВДП забезпечило дві третини номінального річного приросту чистих активів та майже 80% у четвертому кварталі.



Рисунок 1 - Чисті активи за групами банків, млрд грн

Джерело: НБУ.

Значні бюджетні видатки уряду відбулися в останні дні, що збільшило ліквідність банків та їхні вкладення в депозитні сертифікати НБУ.

Чисті гривневі кредити суб’єктам господарювання помітно зростали у III–IV кварталах після падіння в першому півріччі внаслідок розгортання кризи. Найбільш динамічно вони зросли в приватних та іноземних банків.



Рисунок 2 - Зміна чистих активів за складовими у IV кварталі 2020 року, млрд грн

Джерело: НБУ.

Обсяги чистих валютних кредитів зменшилися в річному та квартальному вимірі. Зростання чистого гривневого кредитного портфеля фізичних осіб у 2020 році різко загальмувалося через карантинні обмеження в першому півріччі.

У другому півріччі значно активізувалося кредитування на купівлю житла, воно зростало вищими темпами, ніж споживче. Середньомісячні обсяги нових кредитів більш як подвоїлися та у порівнянні з першим півріччям 2020, і з 2019 роком.

У 2020 році банки активно списували з балансів непрацюючі кредити, найбільше – державні банки у четвертому кварталі. У результаті частка непрацюючих кредитів по системі загалом знизилася з 48.4% наприкінці 2019 року до 41.0% на кінець 2020 року.

Фондування банків

Зобов’язання банків цього року збільшувалися коштом клієнтів та підтримки ліквідності з боку НБУ.  У четвертому кварталі обсяг кредитів рефінансування потроївся, а їхня частка в зобов’язаннях зросла на 2.5 в. п. Водночас кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб залишалися головним джерелом фондування банків – 84.6% зобов’язань.



Рисунок 3 - Структура зобов’язань за групами банків, млрд грн

Джерело: НБУ.

У 2020 році гривневі депозити стрімко зростали. Відплив коштів на початку коронакризи тривало менш як два тижні. Проте в умовах невизначеності, спричиненої пандемією, драйвером зростання були вклади на вимогу – їхні обсяги зросли на 49% р/р.



Рисунок 4 - Зміна зобов’язань за факторами у IV кварталі 2020 року, млрд грн

Джерело: НБУ.

Найбільш істотним приріст у Приватбанку та приватних банках. У підсумку в строковій структурі на кінець року 55.2% гривневих вкладів становили кошти на вимогу. Кошти суб’єктів господарювання у гривні зростали досить стрімко – 34.5% р/р. Найвищим був приріст гривневих коштів бізнесу в банках із приватним капіталом та Приватбанку.

Попри значно менші відсотки валютні вклади населення протягом четвертого кварталу зростали, за результатами року їхній обсяг майже не змінився. Валютні кошти в доларовому еквіваленті в річному вимірі зросли лише на 2.2%, а в IV кварталі – скоротилися. Рівень доларизації коштів клієнтів знизився до 38.0%.

Відсоткові ставки

Протягом першого півріччя 2020 року НБУ знижував облікову ставку чотири рази, сукупно на 7.5 в. п. до історично низького рівня у 6% річних. Упродовж року і ставки за депозитами населення, і вартість гривневих кредитів суб’єктам господарювання знизилися більш як на 6 в. п. і увійшли в однознаковий діапазон. За IV квартал вартість депозитів майже не змінилася.



Рисунок 5 - Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривнях, % річних

Джерело: НБУ.

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривнях, % річних

Спред між тримісячними та 12-місячними депозитами фізичних осіб залишався меншим, ніж 1 в. п. Водночас ставки за кредитами суб’єктам господарювання продовжили помірне зниження, що звужувало спред.

Фінансові результати та капітал

Прибуток банківського сектору за 2020 рік був майже на третину меншим, ніж у 2019 році, і становив 41.3 млрд грн. Більш ніж половина сукупного результату прибуткових банків сформував Приватбанк.



Рисунок 6 - Фінансовий результат і рентабельність капіталу банків

Джерело: НБУ.

У 2020 році, як і в попередньому, 8 фінустанов були збитковими. У IV кварталі сектор без урахування Приватбанку сукупно отримав збиток – передусім через значні відрахування в резерви кількома банками.

За 2020 рік операційний дохід та операційний прибуток зросли, хоча співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) за результатами року помірно знизилося і становило 53.6% у порівнянні з 50.8% у 2019 році. У четвертому кварталі, комісійні доходи зросли на 20% у порівнянні з попереднім кварталом, частково завдяки збільшенню сегмента інтернет-торгівлі.

Відрахування до резервів сектору за рік були втричі вищими, ніж у 2019 році. Чверть із них сформував Приватбанк під юридичні ризики. Водночас відрахування до резервів за кредитами зросли на 91% р/р.

Перспективи та ризики банків

Кредитний ризик залишається ключовим для банків у 2021 році, йдеться в повідомленні регулятора. Попри суттєве поліпшення економічної ситуації у другому півріччі, окремі позичальники банків усе ще відчувають фінансові труднощі. Це може негативно вплинути на якість обслуговування кредитів, а отже, зумовить потребу в додатковому формуванні резервів банками.

В підсумку варто зазначити, з метою перевірки заявленою банками якості кредитного портфеля НБУ проведе оцінку якості активів банківського сектору, а 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування. Починаючи з січня поточного року Нацбанк зобов’язав банки поетапно вираховувати вартість непрофільних активів з основного капіталу. Це правило спонукатиме банки вчасно їх позбуватися, що підвищить фінансову стійкість і зробить достовірнішими показники їхньої фінансової звітності. Також із 2021 року почнеться поступове підвищення ваг ризику для цінних паперів в іноземній валюті, емітованих українським урядом, а також для незабезпечених споживчих кредитів. З квітня почне діяти коефіцієнт чистого стабільного фондування (NSFR), що спонукатиме банки знизити розриви у строковості активів та зобов’язань. Його початкове мінімальне значення буде встановлено на рівні 80% і поступово збільшене до 100% до квітня 2022 року.

Таблиця 2 - Основні показники банківського сектору України



Джерело: НБУ.