Банковский сектор в условиях коронакризиса: риски и их рост
Финансовый сектор успешно проходит коронакризис и надлежащим образом выполняет свои функции. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Период пандемии застал банки достаточно капитализированными, высоколиквидными, без заметных дисбалансов. Оздоровление сектора и повышения устойчивости банковской системы, берет свое начало с 2015 года, обусловили заметный результат. Поэтому впервые в истории отечественной банковской системы во время кризиса банки не стали фактором усиления экономической нестабильности. Более того, именно банки поддерживают бизнес и способствуют восстановлению экономики, способствуя дальнейшему росту, предоставляя кредиты реальному сектору и домохозяйствам.
Карта рисков банка
Экономика, в том числе и реальный сектор, восстанавливаются от коронакризиса. Хотя динамика отраслей неравномерна, корпоративный сегмент в общем оказался устойчивым.
В течение года ставки по активам и обязательствам снижались параллельно, что стало причиной сохранению высокого процентного спрэда, говорится в сообщении регулятора. Поэтому чистые процентные доходы банков росли. Чистые комиссионные доходы, лишь временно снизились на пике кризиса, однако в последующих месяцах стремительно восстановились.
По ключевым рискам деятельности – рискам кредитования, то стоит отметить, качество корпоративных портфелей банков существенно не ухудшилась. Консервативные стандарты кредитования способствовали устойчивости заемщиков. Своевременные реструктуризации и незначительная доля кредитов наиболее уязвимым отраслям обеспечили прохождение кризиса без существенных стрессов.
Однако предоставление кредитов домохозяйствам существенно замедлились с развертыванием кризиса — уменьшился как спрос, так и предложение на рынке. В этом сегменте в течение второго квартала произошел значительный прирост просроченных обязательств по кредитам, а потому некоторые банки реструктуризировали необеспеченные потребительские кредиты в значительных объемах. НБУ считает, что риски этого сегмента для банков высоки, а потому подтверждает повышение весов риска по таким банковским кредитам до 150% в течение 2021 года.
Рисунок 1 - Карта рисков банковского сектора
Источник: НБУ.
При сохранении макроэкономической стабильности ставки по кредитам будут снижаться и дальше. Поэтому в среднесрочной перспективе сужение спрэда неизбежно.
В то же время пространство для снижения депозитных ставок, которые сегодня являются самыми низкими в истории украинского банковского сектора, очень ограничен. Поэтому снижение маржи по кредитным операциям — ключевой риск для прибыльности банков в последующие годы.
Риск доходности
В настоящее время риск доходности банков не изменился. Наряду с ростом спроса на банковские продукты, комиссионные доходы также восстановились. Процентные доходы банков в общем существенно не снизились. Однако процентный спрэд будет сокращаться, а объем кредитного портфеля растет медленно.
Поэтому риски снижения доходности банков сохраняются. Частично их банки могут компенсировать путем повышения операционной эффективности.
На прибыль банков также давить отчисления в резервы на покрытие в случае финансовых потерь.
Кредитный риск снизился
Кредитный риск, как указано выше, реализовался в меньшей степени, чем Нацбанк ожидал в июне 2020 года. Умеренному кредитному риску способствовала возможность банков гибко проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, подвергшихся временных финансовых трудностей, а также вследствие действенности имеющихся государственных программ поддержки бизнеса.
В то же время часть кредитных потерь будет признана только в 2021 году. Поэтому уровень кредитного риска остается умеренно высоким.
Риск достаточности капитала
Риск достаточности капитала снизился, отмечают в НБУ. Этот риск ослаб благодаря докапитализации большого госбанка, однако остается выше среднего уровня.
Постепенная реализация кредитного риска и умеренное снижение доходности сектора ослабят способность банков генерировать капитал.
Кроме этого, вскоре вступят в силу обновленные регуляторные требования к капиталу. Это требует от банков надлежащего планирования и управления капиталом.
Риск ликвидности
Запас ликвидности остается высоким, поэтому риск ликвидности не изменился. Сохраняется значительная склонность населения к сбережениям, как и доверие к банковскому сектору, что способствует притоку вкладов. Общее повышение склонности к сбережениям является типичным для кризиса явлением.
Карантин ограничил расходы на зарубежный отдых. По результатам обследований условий жизни домохозяйств Госстата, лица со средними и высокими доходами сокращали расходы на товары длительного пользования, отдых и развлечения. Это сказалось, в частности, на росте банковских вкладов населения — на 27% г/г.
В то же время доля срочных вкладов снижается. Такая тенденция может привести к усложнению управления ликвидностью. Дополнительное давление на ликвидность банков оказывать амбициозные планы заимствований правительства.
Юридический риск
Конституционный Суд и суды общей юрисдикции принимают противоречивые решения, существенно влияет на рост юридического риска.
Стоит отметить, пока отменено согласованы с МФО антикоррупционные реформы. Итак, снова усиливаются юридические риски, которые временно снизились после внесения в банковское законодательство изменений, сделав невозможным восстановление неплатежеспособных банков.
Валютный риск
Валютный риск остался без изменений. В НБУ риск оценивают как средний. Уровень долларизации балансов банков не вырос с начала кризиса, несмотря на умеренную девальвацию гривны и уменьшение дифференциала гривневых и валютных депозитных ставок. Но возможности инвестировать валютные средства сокращаются. Банки остаются достаточно устойчивыми к возможным колебаниям курса.
Рисунок 2 - Тепловая карта рисков банковского сектора
Источник: НБУ.
В итоге стоит отметить, в течение следующего 2021 года банки должны осуществить подготовку по внедрению требований к капиталу на покрытие операционного и рыночного рисков — это завершит внедрение полной первой основы (Pillar 1) Базельских рекомендаций в украинской нормативной базе. Дополнительно в 2021 году начнется постепенное повышение весов риска для ценных бумаг в валюте, эмитированных украинским правительством — это устранит несоответствие между объемом капитала банков и кредитным риском, который они взяли на свои балансы.