Под влиянием текущих макроэкономических условий банковский сектор является достаточно устойчивым, отмечает НБУ, однако ряд крупных банков должны усилить свою устойчивость на случай жесткого кризиса, говорится в сообщении пресс-службы регулятора по результатам проведенного стресс-тестирования.
Стресс-тестирование
Рисунок 1 - Распределение банков по подходам к оценке устойчивости
Источник: НБУ
С целью оценки устойчивости сектора, для стресс-тестирования использовалось 2 макроэкономических сценария — базовый и неблагоприятный. Роль базового сценария — создать базу сравнения для неблагоприятного сценария.
Для проведения стресс-тестирования выбирались крупнейшие банки по средневзвешенным значением трех показателей: взвешенные на риск активы, кредиты и депозиты физических лиц.
Результаты оценки и стресс-тестирования
По итогам оценки устойчивости Национальный банк определил для ряда банков потребность в капитале. Возникает потребность в капитале в случае, если рассчитанное значение норматива достаточности капитала банка на этапе оценки качества активов или на этапе стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным сценариям будет ниже минимальных регулятивных требований. Горизонт стресс-теста - 3 года.
Рисунок 2 - Результаты для банков, которые проходили только оценку качества активов
Источник: НБУ
Стоит отметить, что проведенная независимыми аудиторами оценка качества активов, подтвердила адекватность отражения банками кредитного риска по активам.
Осуществленные аудиторами корректировки размера кредитного риска и капитала почти для всех банков были минимальными. Для одного банка было установлено потребность в капитале по результатам оценки качества активов, однако этот банк немедленно устранил соответствующую потребность.
Рисунок 3 - Результаты для банков, стресс-тестировались
Источник: НБУ
В условиях реализации базового макроэкономического сценария, стресс-тестирование показало установлено потребность в капитале для 11-ти банков по обоим сценариям и для семи банков только по неблагоприятному сценарию.
Так, для 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале на сумму 35,2 млрд грн. По неблагоприятным макроэкономическим сценарием эти же банки, а также еще 7 учреждений потребуют уже 73,8 млрд грн.
Причину соответствующих показателей в значительной степени обусловливает амортизация залога, то есть постепенное исключение залога за неработающими кредитами по оценке кредитного риска.
Поэтому для обеспечения устойчивости таких банков в условиях гипотетического кризиса действующими является требование соблюдения высших минимальных уровней достаточности капитала.
Особенностью нынешнего стресс-тестирования было пристальное внимание к портфелям потребительского кредитования банков. Оценка устойчивости обнаружила, не все банки, которые активно занимаются потребительским кредитованием, имеют консервативные подходы к определению кредитного риска. Они существенно недооценивают возможное ухудшение качества кредитного портфеля в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария.
Срок выполнения требований
Банковские учреждения для повышения собственной устойчивости должны будут соблюдать определенные Нацбанком требования по достаточности капитала, или же осуществить меры по снижению профиля рисков, то есть выполнить реструктуризацию, отмечает регулятор.
Соответствующие меры могут включать улучшение качества кредитного портфеля, оптимизацию структуры активов и пассивов, корректировки бизнес модели. В случае реализации таких мероприятий требования могут быть смягчены или отменены. Срок выполнения требований — до конца сентября 2020 года.
Напомним, в январе-сентябре 2019 платежеспособные банки заработали в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 получив – 48,35 млрд грн чистой прибыли. Поэтому по итогам трех кварталов прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,9 млрд грн.
В общем доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% до 184 млрд грн, расходы — на 2% до 135,6 млрд грн.
