Инспектирование банков в 2020 году: Нацбанк раскрыл план будущих проверок
Национальный банк Украины в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банковских учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
Итак, каков график проверки банковских учреждений, а также ключевые требования к капиталу в 2020 году.
На основании риск-ориентированного подхода НБУ сформирован план инспекционных проверок (таблица 1).
Таблица 1 - Поквартальный график проверки банков на 2020 год
Источник: НБУ.
Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли 45 банков:
- в I квартале: АБ «Укргазбанк», ПАО «КБ« АКОРДБАНК », АО« БАНК СИЧ », АО« КИБ », АО« РВС БАНК », ОАО« БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», АО «АЙБОКС БАНК», Поликомбанк, АО «ЕПБ», АО «БТА банк»;
- во II квартале: АО АКБ «Львов», АО «Пиреус Банк МКБ», АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», АО «БАНК ФОРВАРД», АО «Мисто Банк», АО «СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК», АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АО «Укрстройинвестбанк», АО «БАНК 3/4», АО «КБ «Земельный Капитал», ОАО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР», ЗАО «Банк Фамильный», АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ», АО «АЛЬПАРИ БАНК»;
- в III квартале: АО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «БАНК ВОСТОК», ОАО «МТБ БАНК», АО АКБ «АРКАДА», АБ «Клиринговый дом», АО «КРИСТАЛБАНК», АО «АП БАНК», АО «МетаБанк», АО« АСВИО БАНК», АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АО «Юнекс Банк », АО« ОКСИ БАНК», АО «БАНК «ПОРТАЛ»;
- в IV квартале: АО «ОТП БАНК», АО «МЕГАБАНК», АО «АЛЬТБАНК», АО «Банк инвестиций и сбережений», АО «МИБ», АО «Полтава-банк», АО «АБ «РАДАБАНК».
В то же время с 1 июля 2020 в рамках проекта «сплит» Национальный банк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Стоит отметить, за 2019 год департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банковских учреждений.
Проверка банков в контексте устойчивости
В 2020 году Национальный банк также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования. Речь идет об оценке обеспечения устойчивости банковских учреждений.
Напомним, оценка устойчивости предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирования. В этом году его проходили 29 финучреждений на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы.
Национальный банк обнародовал результаты оценки устойчивости банков в разрезе банковских учреждений.
По результатам оценки устойчивости году для банков устанавливались необходимые (целевые) уровне достаточности и регулятивного капитала, если достаточность капитала банков в стресс-тесте становилась ниже минимального уровня.
Таблица 2 - Нормативы достаточности регулятивного капитала банков Украины по результатам стресс-тестирования, %
Источник: НБУ.
Стоит отметить, показатель (норматив) достаточности (адекватности) регулятивного капитала (regulatory capital adequacy ratio; adequacy ratio of bank's regulatory capital) - экономический норматив Н2, устанавливаемый НБУ, отражающий способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам, вытекающих из торговых, кредитных или иных операций денежного характера. Чем выше значение показателя достаточности (адекватности) регулятивного капитала, тем больше доля риска, что ее берут на себя владельцы банка. И наоборот, чем ниже значение показателя, тем больше доля риска, что ее принимают на себя кредиторы и вкладчики банка. Нормативное значение коэффициента Н2 для действующих банков должно быть не менее 10%. Для банков, которые начинают операционную деятельность, этот норматив должен составлять: а) в течение первых 12 месяцев деятельности со дня получения лицензии — не менее 15%; б) в течение следующих 12 месяцев — не менее 12%; в) в дальнейшем — не менее 10%.
Уровне достаточности капитала банков определялись регулятором с учетом баланса на начало 2019 года, однако для многих банков они были пересмотрены (снижены) с учетом фактически принятых мер.
В дальнейшем НБУ повторно пересмотрит необходимые (целевые) уровне капитала для банков по итогам первого полугодия 2020 года, если принятые банками меры приведут к снижению рисков их деятельности, отмечают в Департаменте инспекционных проверок банков.
По итогам оценки качества активов (AQR) только один банк требовал капитала, однако еще осенью он закрыл эту потребность.
В то же время по результатам стресс-тестирования для 18 банков были определены необходим (целевой) уровень достаточности капитала выше минимальные требования. Из них для 7 банков потребность установлено только по негативному сценарию.
Напомним, в этом году второй раз подряд девять банков успешно прошли стресс-тестирования. Большинство из них — банки с иностранным капиталом, а также государственные Приватбанк и Укргазбанк. Также в этом году по результатам стресс-тестов не нуждались капитала ПУМБ и Альфа-Банк. В то же время потребность в капитале для Альфа-банка определены с учетом эффектов от присоединения Укрсоцбанка.
В НБУ отмечают, все банки, для которых установлены потребность в капитале, уже разработали и согласовали с регулятором программы капитализации или реструктуризации. Выполнить их финучреждения должны до конца сентября 2020 года.