Национальный банк обновил перечень системно важных банков. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Пересмотр перечня системно важных банков регулятор осуществил на ежегодной основе, говорится в сообщении. В этом году количество таких банков уменьшилось.
Системно важные банки
После ежегодного пересмотра перечня системно важных банков, количество таких банков в Украине уменьшилось на 1 учреждение - в этом году в перечень не попал Кредобанк. Итак, обновленный перечень включает 13 банков (таблица 1).
Таблица 1 - Перечень системно важных банков Украины
Источник: НБУ.
Понятие системно важного банка заключается в повышенных требованиях к управлению рисками, которые призваны обеспечить их высокую устойчивость. В частности, к нормативному значению достаточности капитала дополнительно для таких банков предусмотрен буфер системной важности, обязательства разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям регулятора, а также усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента.
Нормативное значение достаточности капитала
Дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для системно важных банков предусмотрено буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Буфер системной важности зависит от характера и размера обязательств (таблица 2).
Таблица 2 - Буфер системной важности
Источник: НБУ.
В НБУ отмечают, в условиях коронакризиса, внедрение буфера системной важности приостановлено из-за вызовов для финансового сектора, связанных с пандемией COVID-19.
Сроки активации буфера системной важности будут определены Нацбанком во второй половине 2021 года.
Планы восстановления деятельности банков
Системно важные банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу соответствующих банковских учреждений в условиях кризиса.
План должен предусматривать эффективную систему индикаторов ухудшения финансового состояния банков, которая включает количественные (капитал, ликвидность, доходность и т.д.) и качественные (например, требования клиентов относительно досрочного погашения обязательств или негативные последствия судебных решений) показатели и базируется на результатах собственной оценки рисков банка; моделирование стресс-сценариев, включающих события, которые могут привести к неплатежеспособности (дефолту) банка; реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости с минимальными операционными затратами, определяющиеся банком по результатам стресс-тестирования.
Разработка планов в соответствии с требованиями Национального банка является обязательным для системно важных банков и рекомендованным для других банков.
Усиленный норматив максимального размера кредитного риска
В НБУ отмечают, системно важным банкам следует производить усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).
Однако после потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.
В итоге стоит отметить, перечень банков утвержден Решением Правления Национального банка Украины от 26 февраля 2021 № 76-рш «Об определении системно важных банков».
Напомним, кредитный риск считается ключевым для всех банков в 2021 году. Несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии текущего года, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые трудности. Это негативно влияет на качество обслуживания кредитов, а следовательно, обусловливает потребность в дополнительном формировании резервов банками. Именно поэтому НБУ анонсировал проверку качества кредитного портфеля, оценки качества активов банковского сектора, а 30 банков дополнительно будут проходить стресс-тестирования.
Начиная с января 2021 года НБУ обязал банки поэтапно высчитывать стоимость непрофильных активов из основного капитала. Такое правило будет побуждать банки вовремя избавляться, повышая тем самым финансовую устойчивость и сделает достоверными показатели их финансовой отчетности.
Также начиная с 2021 года начнется постепенное повышение весов риска для ценных бумаг в иностранной валюте, эмитированных правительством, а также для необеспеченных кредитов на потребительские цели. Начиная с апреля вступит в силу коэффициент чистого стабильного фондирования (NSFR), который минимизирует риски ликвидности банков. Его первоначальное минимальное значение будет установлено на уровне 80% и постепенно будет расти до 100% к апрелю 2022 года.
