Економічний шок COVID-19 передусім дестабілізував фінансові ринки. Поява значної невизначеності на ринках обумовила зростання інвестиційних ризиків, що спричинило безпрецедентний відтік капіталів з країн з ринками, що розвиваються.
Не обійшла криза й нашу країну, зумовивши фінансовий стрес у банківській системі України. Та, як повідомляє регулятор, зростання індексу фінансового стресу мало короткостроковий характер.
Банки в умовах економічного шоку COVID-19
В умовах кризи шок COVID-19 обумовив зростання індексу фінансового стресу, що мало короткостроковий характер, й передусім зумовлене здебільшого зростанням доходності державних цінних паперів.
Рисунок 1 - Індекс фінансового стресу
Джерело: НБУ.
У першій декаді березня 2020 року відбулася зміна тенденційного зростання строкових депозитів у національній та іноземній валютах. Від пікових значень падіння строкових гривневих вкладів населення зазнало падіння на 2,5%, а у валютні (у доларовому еквіваленті) – на 4,0%. Проте темпи відпливу, падіння було значно нижчими, ніж спостерігалося перші дні минулих криз 2008 та 2014 років.
Рисунок 2 – Тенденції на депозитному ринку
Джерело: НБУ
Та варто зазначити, за минулий тиждень, кошти фізичних осіб у національній валюті зросли в цілому на 1,4% через виплату зарплат та інших платежів населенню. Водночас строкові гривневі депозити скоротилися на 0,1%.
Також за минулий тиждень депозити розміщенні в іноземній валюті зменшилися на 0,5%, проте це було нижче ніж тиждень тому (-1,3%).
Криза вплинула й на процентні ставки. Ставки знизилися за усіма строками, але відплив строкових депозитів призупинив тенденцію зниження ставок за депозитами у національній валюті.
Рисунок 3 – Динаміка зміни вартості на депозити
Джерело: НБУ.
Від початку року вартість 3-місячних гривневих вкладів знижувалася більш помірно, ніж 12-місячних.
В НБУ наголошують, що більшість великих українських банків має достатній запас ліквідності й тримає гривневі ставки за депозитами практично незмінними. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) перевищує норматив майже удвічі.
Якщо рівень фондування залишається без істотних змін, то частка прострочених гривневих роздрібних кредитів зросла.
Рисунок 4 – Динаміка кредитного портфеля
Джерело: НБУ.
Оскільки від початку карантинних обмежень пройшло мало часу, частка дефолтних кредитів (прострочених понад 90 днів) зросла незначно – на 1 в.п. Однак частка прострочених понад 7 днів гривневих роздрібних кредитів зросла на 4.3 в.п. з початку березня. Зростання суттєво прискорилось у квітні. Серед лідерів – приватні та іноземні банки.
Частка прострочених понад 7 днів гривневих кредитів зросла на 5,1 в. п. з початку березня, валютних – на 4.1 в. п. Переважно зростання відбулось за перші тижні квітня. При цьому частка непрацюючих кредитів майже не змінилась.
Ключові ризики та заходи їх подолання
Криза має всеохоплюючий характер, відтак банки перші відреагували на перспективи економічних проблем, розробивши низку антикризових заходів. Зокрема, у зв’язку зі зростання ризиків погіршення якості активів банками було запроваджено кредитні канікули та розпочато реструктуризації кредитів позичальникам, що постраждали від обмежень у зв'язку з карантином. Банки зберігають збалансовану лімітну політику: за потреби збільшено ліміти користувачам карток та знижено неактивним користувачам НБУ пом'якшив вимоги до оцінки кредитного ризику – кредити, що було реструктуризовано у зв'язку з обмеженнями через карантин, не чинитимуть негативного впливу на капітал банків (зміни до Положення № 351 про оцінку кредитного ризику за активними операціями банків).
Враховуючи погіршення настроїв клієнтів, що збільшує ризик відтоку коштів, банки витримують значний запас високоякісних ліквідних активів та виконують нормативи ліквідності із запасом. Наразі всі зобов'язання перед клієнтами банками виконуються у повному обсязі. Банки забезпечують безперебійну роботу відділень, банкоматної мережі та систем онлайн платежів НБУ та банки організували доставку готівкової валюти, попит на готівкову валюту забезпечено.
В умовах карантинних заходів робота банків ускладнена. Для оптимізації обслуговування банки організували гнучкий графік роботи банківських відділень, зменшено комісії за безготівкові операції.
В аспекті регуляторного навантаження, то слід наголосити на сприянні з боку НБУ, зокрема призупинено перевірки банків, подовжено строки подання звітності до НБУ, відкладено виконання банками низки вимог НБУ, які потребують присутності працівників банків на робочих місцях, зокрема щодо запровадження частини ІТ рішень для системи управління ризиками та процесу управління непрацюючими активами, стрес-тестування, оцінка SREP, й тимчасово призупинено вимоги щодо оцінки заставного майна.
Враховуючи ризик залучення фінансування, НБУ призупинив вимоги накопичення буферів капіталу. Також НБУ рекомендував банкам утриматись від виплати дивідендів, що дозволить, зберегти запас капіталу для відновлення кредитування. Варто зазначити, такою є практика більшості провідних центробанків світу. НБУ також збільшив частоту операцій та подовжено термін кредитів рефінансування, а також запровадив інструмент довгострокового рефінансування для підтримки ліквідності банків.
