Корупція та кіберзлочини: фінустанови назвали найбільші ризики
У листопаді регулятор здійснив опитування щодо системних ризиків фінансового сектору. У листопаді учасники опитування поліпшили оцінку поточного стану фінансового сектору України до нового рекордного рівня.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. Згідно з відповідями респондентів стан справ у фінансовому сектору за минулі пів року поліпшився. Більшість опитаних фінустанов не очікувала негативних змін у наступні шість місяців, а кожен п’ятий респондент зазначив, що стан фінансового сектору надалі поліпшиться.
Опитування також показали, що схильність фінансових установ до ризику підвищилася. За результатами опитування керівники фінансових установ назвали головним джерелом ризику загальний рівень корупції, діяльність правоохоронних органів та судової системи в країні, який дещо послабився упродовж року. На думку опитаних, за останній рік зріс ризик можливої ескалації воєнних дій з боку РФ на сході України. Серед основних ризиків залишилися ризики шахрайства та кібернетичних загроз, стану захисту прав кредиторів та інвесторів. Низькими були економічні ризики, що домінували під час коронакризи, хоча помітно зросли інфляційні ризики. Респонденти вперше оцінювали ризики карантинних обмежень та кліматичних змін: вважали їх незначними.
Ми вирішили висвітлити очікування представників фінансового сектору щодо змін на ринку та рівня системних ризиків, про що нижче в наших матеріалах.
Оцінку поточного стану фінансового сектору
У листопаді 2021 року керівники найбільших банків та небанківських фінансових установ України вчергове поліпшили оцінку поточного стану фінансового сектору. Вже два опитування поспіль баланс відповідей сягав рекордних значень за весь час спостережень із травня 2018 року. Більш ніж половина респондентів оцінили поточний стан фінсектору як добрий, лише 5% керівників – нижче задовільного.
Варто зазначити, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 листопада знизилася до 32,7% у порівнянні з 33,3% на 1 жовтня (таблиця 1).
Таблиця 1 – Стан кредитного портфеля сектора та NPL
Джерело: НБУ.
З початку року зниження частки NPL становило 8,4 в.п. (58,2 млрд грн. в абсолютному значенні) і відбулося у банках усіх груп, випливає зі статистичних даних Нацбанку.
Оцінки зміни стану сектору за останні шість місяців також поліпшилися упродовж цього року. Частка опитаних, які зауважили про погіршення стану справ, знизилася вдвічі. Однак баланс відповідей хоч і був позитивний, ще не досяг рівня 2019 року: більшість респондентів уважала, що змін не відбулося.
Поточне опитування зафіксувало незначне зниження оптимістичних оцінок про перспективи фінсектору на наступні пів року, йдеться у повідомленні. Баланс відповідей знизився на 10 в. п., хоча й перебував на позитивному рівні.
Ризики фінансового сектору
Третє опитування поспіль знижувалася частка респондентів, які вважали загальний рівень ризику у фінансовому секторі високим чи дуже високим. Також зросла частка тих, хто вважав його низьким. Однак ризик у цілому оцінювався все ще як вищий за середній.
У листопаді зросла частка опитаних, які вважали стійкість фінансового сектору до значних негативних подій високою або дуже високою. Баланс відповідей досяг позитивного рівня вперше від початку опитування.
Вкотре опитування засвідчило, що корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи залишалися головним джерелом ризику для фінансового сектору. Водночас частка опитаних, які вважали це фактором високого або дуже високого ризику, знизилася і досягла найнижчого рівня з травня 2018 року.
Рисунок 1 - Рівень ризику у фінансовому секторі за окремими факторами в листопаді 2021 року
Джерело: НБУ.
За останній рік оцінка ризику ескалації воєнного конфлікту з Російською Федерацією значно зросла, тож він уперше увійшов до трійки найбільших ризиків від початку опитування. Серед основних загроз залишилися фактори шахрайства та кібернетичних загроз, стану захисту прав кредиторів та інвесторів. Ризики змін світових цін на сировинні товари ввійшли до п’ятірки найбільш значущих. У листопаді респонденти вперше оцінили нові фактори ризиків: «карантинні протиепідемічні заходи» посіли восьме місце, «кліматичні зміни» опинилися наприкінці переліку найбільш ризикових.
Таблиця 2 - Ранги факторів ризику (за сумарною часткою відповідей «дуже високий» та «високий»)
Джерело: НБУ.
Оцінки саме економічних факторів ризику надалі поліпшувалися. Найсуттєвіше зменшилися ризики за категоріями: «рівень економічної активності», «динаміка припливу іноземного капіталу», «стан співпраці з МФО» та «можливість банкрутства чи суттєвих фінансових труднощів фінансових установ». На противагу значно зросли ризики очікуваної інфляції та конкуренції на фінансовому ринку.
В підсумку варто зазначити, у цілому за останні пів року схильність фінансових установ України до ризику дещо підвищилася.