Недостатньо стійкості: деталі стрес-тестування банків України

Недостатньо стійкості: деталі стрес-тестування банків України

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Під впливом поточних макроекономічних банківський сектор є достатньо стійким, зазначає НБУ, проте низка великих банків мають посилити свою стійкість на випадок жорсткої кризи, йдеться в повідомленні прес-служби регулятора щодо результатів проведеного стрес-тестування.

Стрес-тестування

У межах оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів. Об’єктами стрес-тестування є 29 банків, на які сукупно припадає понад 90% активів банківського сектору (рисунок 1).

Рисунок 1 – Розподіл банків за підходами до оцінки стійкості

Джерело: НБУ

З метою оцінки стійкості сектору, для стрес-тестування використовувалося 2 макроекономічні сценарії – базовий та несприятливий. Роль базового сценарію – створити базу порівняння для несприятливого сценарію.

Для проведення  стрес-тестування обиралися банки, найбільші за середнім зваженим значенням трьох показників: зважені на ризик активи, кредити та депозити фізичних осіб.

Результати оцінки та стрес-тестування

За підсумками оцінки стійкості Національний банк визначив для низки банків потребу в капіталі. Виникає потреба в капіталі у випадку, якщо розраховане значення нормативу достатності капіталу банку на етапі оцінки якості активів чи на етапі стрес-тестування за базовим та несприятливим сценаріями буде нижчим мінімальних регулятивних вимог. Горизонт стрес-тесту – 3 роки.

Рисунок 2 – Результати для банків, які проходили лише оцінку якості активів

Джерело: НБУ

Варто наголосити, що проведена незалежними аудиторами оцінка якості активів, підтвердила адекватність оцінки банками кредитного ризику за активами.

Здійснені аудиторами коригування розміру кредитного ризику та капіталу майже для усіх банків були мінімальними. Для одного банку було встановлено потребу у капіталі за результатами оцінки якості активів, проте цей банк наразі усунув відповідну потребу.

Рисунок 3 – Результати для банків, які стрес-тестувалися

Джерело: НБУ

В умовах реалізації базового макроекономічного сценарію, стрес-тестування показало встановлено потребу у капіталі для 11-ти банків за обома сценаріями та для 7-ми банків лише за несприятливим сценарієм.

Так, для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн.  За несприятливим макроекономічним сценарієм ці ж банки, а також ще 7 установ потребуватимуть вже 73,8 млрд грн.

Причину відповідних показників значною мірою обумовлює амортизація застави, тобто поступове виключення застави за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику.

Відтак для забезпечення стійкості таких банків в умовах гіпотетичної кризи чинною є вимога у дотриманні вищих за мінімальні рівнів достатності капіталу.

Особливістю цьогорічного стрес-тестування була прискіплива увага до портфелів споживчого кредитування. Оцінка стійкості виявила, що не усі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику. Вони суттєво недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфеля у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Такі висновки регулятора мають бути враховані банками.

Строк виконання вимог

Банківські установи для підвищення власної стійкості повинні будуть дотримуватися визначених Нацбанком вимог з достатності капіталу, або ж здійснити заходи для зниження профілю ризиків, тобто виконати реструктуризацію, зазначає регулятор.

Відповідні заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес-моделі. У разі реалізації таких заходів вимоги можуть бути пом’якшені або ж скасовані. Строк виконання вимог – до кінця вересня 2020 року.

Нагадаємо, у січні-вересні 2019 року платоспроможні банки заробили у 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року отримавши –  48,35 млрд грн чистого прибутку. Відтак за підсумками трьох кварталів минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 10,9 млрд грн.

Загалом доходи банків за дев’ять місяців поточного року зросли на 28% до 184 млрд грн, витрати – на 2% до 135,6 млрд грн.

 

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!