Системно важливі банки: НБУ оновив перелік

Системно важливі банки: НБУ оновив перелік

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Національний банк оновив перелік системно важливих банків. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Перегляд переліку системно важливих банків регулятор здійснив на щорічній основі, йдеться у повідомленні. Цьогоріч кількість таких банків зменшилася.

Ми вирішили висвітлити підходи, що визначають категорію системно важливих банків, а також нові критерії регуляторних вимог.

Системно важливі банки

Після щорічного перегляду переліку системно важливих банків в Україні, кількість системно-важливих банків на 1 установу зменшилась – цьогоріч до переліку не потрапив Кредобанк. Отже, оновлений перелік включає 13 банків (таблиця 1).

Таблиця 1 – Перелік системно важливих банків України

 

Джерело: НБУ.

Поняття системно важливого банку полягає в підвищених вимогах до управління ризиками, які покликані забезпечити їх вищу стійкість. Зокрема, до нормативного значення достатності основного капіталу додатково для таких банків передбачено буфер системної важливості, зобов’язання розробляти плани відновлення діяльності згідно з вимогами регулятора, а також посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента.

Нормативне значення достатності основного капіталу

Додатково до нормативного значення достатності основного капіталу для системно важливих банків передбачено буфер системної важливості, який залежить від рівня системної значимості фінустанов. Буфер системної важливості залежить від характеру та розміру зобов’язань (таблиця 2).

Таблиця 2 – Буфер системної важливості

 

Джерело: НБУ.

В НБУ зазначають, в умовах коронакризи, впровадження буферу системної важливості призупинено через виклики для фінансового сектору, пов’язані із пандемією COVID-19.

Терміни активування буферу системної важливості будуть визначені Нацбанком у другій половині 2021 року.

Плани відновлення діяльності банків

Системно важливі банки зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно з вимогами Національного банку. Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу відповідних банківських установ в умовах кризи.

План має передбачати ефективну систему індикаторів погіршення фінансового стану банків, яка включає кількісні (капітал, ліквідність, прибутковість тощо) та якісні (наприклад, вимоги клієнтів щодо дострокового погашення зобов’язань чи негативні наслідки судових рішень) показники та базується на результатах власної оцінки ризиків банку; моделювання стрес-сценаріїв, які включають події, що можуть призвести до неплатоспроможності (дефолту) банку; реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості із мінімальними операційними затратами, які визначаються банком за результатами стрес-тестування.

Розроблення Планів згідно з вимогами Національного банку є обов’язковим для системно важливих банків та рекомендованим для інших банків.

Посилений норматив максимального розміру кредитного ризику 

В НБУ зазначають, системно важливим банкам належить виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20% (для банків, що не є системно важливими його встановлено на рівні 25%).

Проте після втрати статусу системної важливості, банк повинен дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

В підсумку варто зазначити, перелік банків затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 26 лютого 2021 року № 76-рш «Про визначення системно важливих банків».

Нагадаємо, кредитний ризик вважається ключовим для всіх банків у 2021 році. Попри істотне поліпшення економічної ситуації у другому півріччі поточного року, окремі позичальники банків усе ще зазнають фінансових труднощів. Це негативно впливає на якість обслуговування кредитів, а отже, зумовлює потребу в додатковому формуванні резервів банками. Саме тому НБУ анонсував перевірку якості кредитного портфеля, оцінки якості активів банківського сектору, а 30 банків додатково проходитимуть стрес-тестування.

Починаючи з січня 2021 року НБУ зобов’язав банки поетапно вираховувати вартість непрофільних активів з основного капіталу. Таке правило спонукатиме банки вчасно їх позбуватися, підвищуючи тим самим фінансову стійкість й зробить достовірнішими показники їх фінансової звітності.

Також починаючи з 2021 року розпочнеться поступове підвищення ваг ризику для цінних паперів в іноземній валюті, емітованих урядом, а також для незабезпечених кредитів на споживчі цілі. Починаючи з квітня набуде чинності коефіцієнт чистого стабільного фондування (NSFR), який мінімізує ризики ліквідності банків. Його початкове мінімальне значення буде встановлено на рівні 80% й поступово зростатиме до 100% до квітня 2022 року.

 

 

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!