ЕЦБ создал два индикатора для мониторинга уязвимости банков — Cyprus Mail
Европейский центральный банк разработал два новых индикатора для мониторинга уязвимостей банков еврозоны между регулярными стресс-тестами. Они должны помочь надзорным органам оценивать, смогут ли кредиторы выдержать будущие убытки и сохранить прибыльность во время экономического спада, сообщает Cyprus Mail.
Показатели представили в новом рабочем документе ЕЦБ. Они будут ежеквартально обновлять оценку рисков в банковском секторе, используя данные общеевропейских стресс-тестов платежеспособности, которые ЕЦБ и Европейский банковский орган проводят раз в два года.
Два измерения устойчивости банков
Индекс уязвимости к стрессу, или SVI, оценивает, насколько может сократиться капитал банков при неблагоприятном экономическом сценарии, в том числе при риске значительных потерь по кредитам. Индекс уязвимости прибыльности, PVI, измеряет давление на текущие доходы банков и их способность самостоятельно наращивать капитал за счет процентной и операционной прибыли.
SVI сосредоточен прежде всего на потенциальных потерях капитала из-за кредитного риска и изменений активов, взвешенных по риску, при неблагоприятных сценариях. PVI отражает влияние текущих экономических условий на доходы, в частности на чистый процентный доход — разницу между процентами, которые банк получает по кредитам, и расходами на депозиты и другое финансирование.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Ориентир для решений по буферам
Исследователи установили, что оба индекса росли во время мирового финансового кризиса и европейского долгового кризиса. В то же время индикатор прибыльности рос более резко в периоды острого финансового напряжения. Показатели могут двигаться в разных направлениях: риск будущих потерь капитала может снижаться при слабой прибыльности, а опасения относительно будущей рецессии — усиливаться на фоне улучшения текущих доходов.
В ЕЦБ отметили, что эти различия могут помочь определить, когда вводить или усиливать предупредительные меры, сохранять их или отменять. В документе описано недавнее расхождение: SVI оставался несколько повышенным, несмотря на улучшение прибыльности, отраженное PVI. По мнению авторов, это поддерживает осторожный подход к сохранению существующих буферов капитала, которые банки держат для поглощения убытков и продолжения работы в сложные периоды.
Оба индикатора также продемонстрировали сильную статистическую связь с вероятностью получения банками государственной поддержки после мирового финансового кризиса — как в программах докапитализации отдельных банков, так и в общенациональных схемах. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что показатели могут помочь выявлять уязвимые банки и страны для решений надзорных органов и органов финансовой стабильности.
