EBC stworzył dwa wskaźniki do monitorowania podatności banków — Cyprus Mail
Europejski Bank Centralny opracował dwa nowe wskaźniki do monitorowania podatności banków strefy euro między regularnymi testami warunków skrajnych. Mają one pomóc organom nadzorczym oceniać, czy kredytodawcy będą w stanie wytrzymać przyszłe straty i zachować rentowność podczas spowolnienia gospodarczego, informuje Cyprus Mail.
Wskaźniki przedstawiono w nowym dokumencie roboczym EBC. Będą one co kwartał aktualizować ocenę ryzyka w sektorze bankowym, wykorzystując dane z ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych dotyczących wypłacalności, które EBC i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadzają co dwa lata.
Dwa wymiary odporności banków
Indeks podatności na stres, czyli SVI, ocenia, jak bardzo kapitał banków może się zmniejszyć w niekorzystnym scenariuszu gospodarczym, w tym przy ryzyku znacznych strat kredytowych. Indeks podatności rentowności, PVI, mierzy presję na bieżące dochody banków oraz ich zdolność do samodzielnego zwiększania kapitału dzięki zyskom odsetkowym i operacyjnym.
SVI koncentruje się przede wszystkim na potencjalnych stratach kapitałowych wynikających z ryzyka kredytowego i zmian aktywów ważonych ryzykiem w niekorzystnych scenariuszach. PVI odzwierciedla wpływ bieżących warunków gospodarczych na dochody, w szczególności na dochód odsetkowy netto — różnicę między odsetkami, które bank otrzymuje z kredytów, a kosztami depozytów i innego finansowania.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Wskazówka dla decyzji dotyczących buforów
Badacze ustalili, że oba indeksy rosły podczas światowego kryzysu finansowego i europejskiego kryzysu zadłużeniowego. Jednocześnie wskaźnik rentowności rósł gwałtowniej w okresach ostrego napięcia finansowego. Wskaźniki mogą poruszać się w różnych kierunkach: ryzyko przyszłych strat kapitałowych może spadać przy słabej rentowności, a obawy dotyczące przyszłej recesji — nasilać się na tle poprawy bieżących dochodów.
W EBC zaznaczono, że różnice te mogą pomóc określić, kiedy wprowadzać lub zaostrzać środki zapobiegawcze, utrzymywać je lub wycofywać. W dokumencie opisano niedawne rozbieżności: SVI pozostawał nieco podwyższony mimo poprawy rentowności odzwierciedlonej przez PVI. Zdaniem autorów wspiera to ostrożne podejście do utrzymywania istniejących buforów kapitałowych, które banki posiadają, aby absorbować straty i kontynuować działalność w trudnych okresach.
Oba wskaźniki wykazały również silny związek statystyczny z prawdopodobieństwem otrzymania przez banki wsparcia państwowego po światowym kryzysie finansowym — zarówno w programach dokapitalizowania poszczególnych banków, jak i w ogólnokrajowych programach. Zdaniem badaczy wskazuje to, że wskaźniki mogą pomóc identyfikować podatne banki i kraje na potrzeby decyzji organów nadzorczych i organów ds. stabilności finansowej.
