VIX przekroczył 22 w związku z wyprzedażą akcji spółek AI — CNBC

W Stanach Zjednoczonych indeks zmienności Cboe Volatility Index, znany jako VIX, po raz pierwszy od czterech miesięcy wzrósł powyżej poziomu 22 z powodu wyprzedaży akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Jednocześnie aktywność na rynku opcji wskazuje, że część traderów oczekuje dalszego wzrostu indeksu, informuje CNBC.

Zakłady na wyższą zmienność

W szczególności jeden trader kupił 9 200 opcji kupna na VIX ze strike’em 20 i terminem wygaśnięcia 18 listopada za 1,7 mln dolarów, a także 12 500 kontraktów ze strike’em 23 za 1,1 mln dolarów. Transakcje te są zakładem, że indeks zamknie się powyżej 23 do trzeciego tygodnia listopada.

Założyciel SpotGamma Brent Kochuba zaznaczył, że szybki wzrost VIX w połączeniu z dużymi wolumenami handlu opcjami może wskazywać na monetyzację październikowych pozycji i przejście traderów do zabezpieczania się przed ryzykiem szerszego spadku rynku. Według niego odnotowano kilka listopadowych transakcji opcjami kupna na VIX o wartości ponad 1 mln dolarów każda.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spadek Nasdaqa i CoreWeave

Indeks Nasdaq stracił 2%, co było jego najgorszym dniem od 5 czerwca. CNBC powiązało spadek z problemami w segmencie akcji AI oraz obawami wokół spółki usług chmurowych CoreWeave, której akcje potaniały o 13%.

Dziewięć z 10 kontraktów na VIX, które najczęściej kupowano podczas piątkowej sesji, stanowiły opcje kupna, a sześć z nich miało strike’i powyżej poziomu, do którego indeks spadł po początkowym skoku. Premie za te dziewięć kontraktów sięgnęły niemal 27 mln dolarów, czyli około 36% wszystkich premii wyhandlowanych tego dnia w opcjach na VIX. W przyszłym tygodniu rynek oczekuje raportów Tesli, SpaceX i Mety.